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Performance of Different Risk Indicators in a Multi-Period Polynomial Portfolio Selection Problem Based on the Credibility Measure 期刊论文
ENTROPY, 2019, 卷号: 21, 期号: 5
作者:  Zhou, Jian;  Shen, Jie;  Zhao, Ziheng;  Gu, Yujie;  Zhao, Mingxuan
收藏  |  浏览/下载：23/0  |  提交时间：2019/08/22
Time consistent behavioral portfolio policy for dynamic mean-variance formulation 期刊论文
JOURNAL OF THE OPERATIONAL RESEARCH SOCIETY, 2017, 卷号: 68, 期号: 12, 页码: 1647-1660
作者:  Cui, Xiangyu;  Li, Xun;  Li, Duan;  Shi, Yun
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Optimal Multi-period Mean-Variance Policy with Management Costs 会议论文
作者:  Cui, Xiangyu;  Gao, Jianjun;  Shi, Yun
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/08/22
Optimal multi-period mean-variance policy under no-shorting constraint 期刊论文
EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, 2014, 卷号: 234, 期号: 2, 页码: 459-468
作者:  Cui, Xiangyu;  Gao, Jianjun;  Li, Xun;  Li, Duan
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/08/22
Futures price modeling under exchange rate volatility and its multi-period semi-variance portfolio selection 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE, 2009, 卷号: 40, 期号: 11, 页码: 1139-1148
作者:  Yan, Wei;  Li, Shurong
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A class of portfolio selection with a four-factor futures price model 期刊论文
ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH, 2008, 卷号: 164, 期号: 1, 页码: 139-165
作者:  Yan, Wei;  Li, Shurong
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