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| Co-volatility and asymmetric transmission of risks between the global oil and China's futures markets 期刊论文
ENERGY ECONOMICS, 2022, 卷号: 117
作者: Luo, Jiawen; Marfatia, Hardik A.; Ji, Qiang; Klein, Tony
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| Goodness-of-Fit Test in Multivariate Jump Diffusion Models 期刊论文
JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS, 2019, 卷号: 37, 期号: 2, 页码: 275-287
作者: Zhang, Shulin; Zhou, Qian M.; Zhu, Dongming; Song, Peter X. -K.
收藏 | 浏览/下载：21/0 | 提交时间：2019/08/22
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| 动态因子模型拓展及经济金融中的应用 学位论文
2017, 2016
夏凯
收藏 | 浏览/下载：7/0 | 提交时间：2017/06/20
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| Time-varying coefficient vector autoregressions model based on dynamic correlation with an application to crude oil and stock markets 期刊论文
ENVIRONMENTAL RESEARCH, 2017, 卷号: 152, 页码: 351-359
作者: Lu, Fengbin ; Qiao, Han; Wang, Shouyang; Lai, Kin Keung; Li, Yuze
收藏 | 浏览/下载：27/0 | 提交时间：2018/07/30
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| A unified approach to validating univariate and multivariate conditional distribution models in time series 期刊论文
http://dx.doi.org/10.1016/j.jeconom.2013.08.004, 2014
Chen, Bin; Hong, Yongmiao; 洪永淼
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2015/07/22
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| An Affine Term Structure Model with Auxiliary Stochastic Volatility-Covolatility 研究报告
2013
Linlin Niu
收藏 | 浏览/下载：7/0 | 提交时间：2013/11/08
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| Bayesian Estimation of Wishart Autoregressive Stochastic Volatility Model 研究报告
2013
Ming Lin; Changjiang Liu; Linlin Niu
收藏 | 浏览/下载：5/0 | 提交时间：2013/11/08
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| Wishart自回归多元随机波动模型的参数估计 学位论文
2013, 2013
王腾
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2016/01/13
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| TESTING FOR THE MARKOV PROPERTY IN TIME SERIES 期刊论文
http://dx.doi.org/10.1017/S0266466611000065, 2012
Chen, Bin; Hong, Yongmiao; 洪永淼
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2015/07/22
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| Generalized spectral testing for multivariate continuous-time models 期刊论文
http://dx.doi.org/10.1016/j.jeconom.2011.06.001, 2011
Chen, Bin; Hong, Yongmiao; 洪永淼
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2015/07/22
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