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浏览/检索结果: 共6条，第1-6条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序题名升序题名降序作者升序作者降序 Volatility modeling and the asymmetric effect for China's carbon trading pilot market 期刊论文 Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2020, 页码: 1-11 作者:  Fu Y(傅洋);  Zheng ZY(郑泽宇) 收藏  |  浏览/下载：149/0  |  提交时间：2019/12/30 Carbon emissions  Carbon price behavior  ARMA–EGARCH–SGED process  News impact curve  Asymmetric effect  Backtesting Value-at-Risk   Volatility modeling and the asymmetric effect for China's carbon trading pilot market 期刊论文 Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2020, 卷号: 542, 页码: 1-11 作者:  Fu Y(傅洋);  Zheng ZY(郑泽宇) 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2019/12/30 Carbon emissions  Carbon price behavior  ARMA–EGARCH–SGED process  News impact curve  Asymmetric effect  Backtesting Value-at-Risk   基于广义谱和MCS检验的VaR模型预测绩效评估 期刊论文 2015 张玉鹏; 洪永淼 收藏  |  浏览/下载：10/0  |  提交时间：2016/05/17 VaR模型  预测绩效  涨跌停板制度  广义谱检验  MCS检验  VaR model  predictive performance  price limit system  generalized spectral test  MCS test   建立在韩国隐性波动率指标的基础上的波动预测和每日风险价值模型表现 学位论文 2013, 2013 AKNUR TUREBEKOVA 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2016/01/13 风险价值  隐含波动率  GJR-GARCH  回溯测试  Value at Risk  Implied volatility  GJR-GARCH  Backtesting   期望损失分析：基于回归方法 学位论文 2012, 2012 Sufianti 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2016/02/14 期望损失  半参数  比例平均剩余寿命  回溯测试  Expected Shortfall  Semiparametric  Proportional Mean Residual Life  Backtesting   Margin-setting in Chinese Commodity Futures Markets: a VaR Approach 会议论文 作者:  Zhang, Xiaoyan;  Chen, Zhiding 收藏  |  浏览/下载：7/0  |  提交时间：2019/12/05 Tail index  Value at Risk  margin  backtesting