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| Using Google Trends and Baidu Index to analyze the impacts of disaster events on company stock prices 期刊论文
INDUSTRIAL MANAGEMENT & DATA SYSTEMS, 2020, 卷号: 120, 期号: 2, 页码: 350-365
作者: Liu, Ying; Peng, Geng; Hu, Lanyi; Dong, Jichang; Zhang, Qingqing
  收藏 | 浏览/下载：60/0 | 提交时间：2020/05/24
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| 机械监测大数据质量保障方法及应用研究 学位论文
2018
作者: 周昕
收藏 | 浏览/下载：6/0 | 提交时间：2019/11/26
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| 基于AR-GARCH-CoVaR模型的我国金融系统性风险度量研究 期刊论文
《投资与创业》, 2018, 卷号: 0, 页码: 22-24
作者: 罗天祺[1]
收藏 | 浏览/下载：7/0 | 提交时间：2019/04/22
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| Buffered Autoregressive Models With Conditional Heteroscedasticity: An Application to Exchange Rates 期刊论文
JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS, 2017, 卷号: 35, 期号: 4, 页码: 528-542
作者: Zhu, Ke ; Li, Wai Keung; Yu, Philip L. H.
收藏 | 浏览/下载：12/0 | 提交时间：2018/07/30
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| 上证指数周内效应研究——基于AR-GARCH-GED模型和滑动窗口回归 期刊论文
2017, 卷号: 0, 页码: 9-13
作者: 周孝华[1]; 郭柱成[1]; 袁诗淼[2]
收藏 | 浏览/下载：5/0 | 提交时间：2019/11/29 |
| 创业板指数波动率预测效果比较研究——基于GARCH族模型 期刊论文
2016, 2016
林德钦
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| 基于GARCH族模型的创业板指波动率预测效果比较研究 期刊论文
2016, 2016
林德钦; Lin Deqin
收藏 | 浏览/下载：8/0 |
| ARFIMA-GARCH模型的混成检验及其应用 学位论文
2016
作者: 史永侠
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2020/11/05
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| Statistical inference for nonstationary AR-ARCH/GARCH models 学术活动
.Statistical inference for nonstationary AR-ARCH/GARCH models
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收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/10/31 |
| 基于时变Copula函数的石油与黄金相关性研究 期刊论文
2015, 卷号: 0, 期号: 9, 页码: 250-251
作者: 张清朵; 刘玲
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/12/09
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