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| 基于贝叶斯分层模型的可违约债券利率期限结构 期刊论文
证券市场导报, 2017, 期号: 10, 页码: 45-52
作者: 吴建华; 张颖; 王新军
  收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/12/12
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| 模型不确定性及违约风险下的最优投资问题 期刊论文
数学物理学报, 2016, 卷号: 第2期, 页码: 362-379
作者: 郑箫箫; 孙中洋; 张鑫
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/02/26
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| 跳扩散过程下带违约风险的可转换债券定价 期刊论文
2015, 2015
林珊珊,周圣武
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2017/06/15
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| 信用利差与债券市场流动性的动态关系分析 学位论文
2014, 2014
何彪
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2016/01/12
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| 考虑宏观经济变量的可违约债券定价 期刊论文
东北师大学报(自然科学版), 2013, 期号: 2013年03期, 页码: 51-56
作者: 郭培栋; 陈启宏
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/09/18
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| 随机波动率下信用风险定价模型的比较分析 期刊论文
统计与决策, 2012, 期号: 2012年23期, 页码: 21-25
作者: 郭培栋; 陈启宏
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/09/18
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| 带有违约风险的可转债定价及实证分析 学位论文
2011
作者: 吴宪海
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/20
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| 分数布朗运动下带违约风险的可转换债券定价 期刊论文
中国管理科学, 2011, 卷号: 19, 页码: 25-30
作者: 刘善存; 宋殿宇; 金华
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2020/01/06
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| 在约化模型下具有随机波动率的可违约债券定价 期刊论文
统计与决策, 2010, 期号: 2010年20期, 页码: 134-136
作者: 郭培栋; 陈启宏
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/09/18
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| 带随机违约时间的倒向随机微分方程及其在可转换债券中的应用 学位论文
2010, 2010
郑丽燕
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2016/02/14
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