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浏览/检索结果: 共5条，第1-5条 帮助 限定条件 发表日期：2004     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 一族GARCH模型的概率性质 期刊论文 http://epub.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=XDZK200404009&dbname=CJFQ2004, 2004 李正开; 刘继春; 姚伟杰 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2013/06/04 广义自回归条件异方差  严平稳性  遍历性  惟一性  模拟   一族GARCH 模型的概率性质 期刊论文 2004 李正开; 刘继春; 姚伟杰 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2011/04/26 广义自回归条件异方差  严平稳性  遍历性  GARCH  st rict stationarity  uniqueness  ergodicity   GARCH模型中美式亚式期权价值的蒙特卡罗模拟算法 期刊论文 经济数学, 2004, 期号: 2004年02期, 页码: 141-148 作者:  邵斌;  丁娟 收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2019/09/18 蒙特卡罗模拟法  GARCH期权定价模型  美式亚式期权   VaR和ES尾部风险的比较分析 期刊论文 上海大学学报(自然科学版), 2004, 卷号: 10, 页码: 312-316 作者:  王苹[1];  史定华[2] 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/05/10 风险值  尾部条件期望  期望损失  POT模型  正态分布GARCH(1  1)模型   我国外债规模的AR-GARCH模型分析 会议论文 杭州, 2004年04月10日 作者:  何志刚[1] 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/26 外债规模  AR-GARCH模型  中央财政  对外借款  SAS系统