一族GARCH 模型的概率性质; On the Probabilistic Properties of a Family of GARCH Models | |
李正开 ; 刘继春 ; 姚伟杰 | |
2004-07 | |
关键词 | 广义自回归条件异方差 严平稳性 遍历性 GARCH st rict stationarity uniqueness ergodicity |
英文摘要 | 摘要: 简要回顾了异方差ARCH( GARCH) 模型的有关背景, 并以此为基础提出了一族广义自回归条件异方差 ( GARCH) 模型hδt = gt - 1 + ct - 1 hρt - 1 ,然后讨论了这族广义自回归条件异方差( GARCH) 模型的严平稳性及遍历性, 同时给出了该模型存在高阶矩的充分条件,并对这族GARCH 模型的一类子模型进行了模拟. Abstract : In this paper , we briefly review the history of ARCH( GARCH) models. And basing on the back2 ground , we develop a family of GARCH model hδt = gt - 1 + ct - 1 hρt - 1 , then discuss the st rict stationarity and er2 godicity of a family of GARCH models ,and give the sufficient conditions for the existence of higher2order mo2 ment s of the models. We also simulate a sub2family of models in our models.; 厦门大学校级自选课题(0020Y07008) |
语种 | 中文 |
出版者 | 《厦门大学学报(自然科学版)》编辑部 |
内容类型 | 期刊论文 |
源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/6608] |
专题 | 数学科学-已发表论文 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 李正开,刘继春,姚伟杰. 一族GARCH 模型的概率性质, On the Probabilistic Properties of a Family of GARCH Models[J],2004. |
APA | 李正开,刘继春,&姚伟杰.(2004).一族GARCH 模型的概率性质.. |
MLA | 李正开,et al."一族GARCH 模型的概率性质".(2004). |
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