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浏览/检索结果: 共6条，第1-6条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 隔夜信息影响中国股市波动率模型预测能力吗? 期刊论文 财经问题研究, 2017, 期号: 02, 页码: 59-65 作者:  宋亚琼;  王新军 收藏  |  浏览/下载：7/0  |  提交时间：2019/12/16 隔夜信息  股市波动率  上证综合指数  GARCH类模型  HAR类模型   午间信息和隔夜信息对中国股票市场波动率影响研究 学位论文 2016, 2016 陈兵兵 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2017/06/20 HAR-RV模型  午间和隔夜信息  已实现波动率  HAR-RV model  midday and overnight information  Realized volatility   已实现波动率及其信息含量:基于中国股票市场的研究 学位论文 2011, 2011 岳清慧 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2016/02/14 已实现波动率  隔夜因子  信息含量  Realized volatility  Overnight  Information contents   基于不对称SV模型的隔夜信息对股市影响研究 期刊论文 大连理工大学学报(社会科学版), 2011, 卷号: 32, 页码: 34-38 作者:  梁艳;  徐元华 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/18 隔夜信息  不对称SV模型  杠杆效应  噪声交易   非同步交易与信息传导:中美股市关系研究 期刊论文 2010 赵华; 徐甪 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2016/05/17 非同步交易  隔夜收益率  信息传导  Nonsynchronous trading  Overnight return  Information transmission   隔夜信息对中国股市影响研究 学位论文 : 大连理工大学, 2010 作者:  徐元华 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/18 隔夜信息  不对称SV模型  杠杆效应  噪声