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浏览/检索结果: 共2条，第1-2条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Sequential parameter learning for Lévy-driven volatility models 期刊论文 2017, 卷号: 37, 期号: 3, 页码: 556 作者:  Wu, Hengyu[1,5];  Zhu, Fumin[2];  Wen, Jinming[3];  Kim, Aaron[4] 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/10 基于序贯贝叶斯参数学习的Levy动态波动率模型研究 期刊论文 2017, 卷号: 37, 期号: 3, 页码: 556 作者:  吴恒煜[1,2];  朱福敏[3];  温金明[4];  Aaron KIM[5] 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/06 序贯贝叶斯参数学习  L6vy—GARCH模型  风险溢价  CVaR/VaR  期权