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浏览/检索结果: 共3条，第1-3条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 A dynamic maximum principle for the optimization of recursive utilities under constraints 期刊论文 ANNALS OF APPLIED PROBABILITY, 2001, 卷号: 11, 期号: 3, 页码: 664-693 作者:  El Karoui, N;  Peng, S;  Quenez, MC 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2020/01/14 utility maximization  recursive utility  large investor  backward  stochastic differential equations  maximum principle  forward-backward  system   Backward stochastic differential equations in finance 期刊论文 MATHEMATICAL FINANCE, 1997, 卷号: 7, 期号: 1, 页码: 1-71 作者:  El Karoui, N;  Peng, S;  Quenez, MC 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2020/01/14 backward stochastic equation  mathematical finance  pricing  hedging  portfolios  incomplete market  constrained portfolio  recursive utility  stochastic control  viscosity solution of PDE  Malliavin derivative   Reflected solutions of backward SDE's, and related obstacle problems for PDE's 期刊论文 ANNALS OF PROBABILITY, 1997, 卷号: 25, 期号: 2, 页码: 702-737 作者:  El Karoui, N;  Kapoudjian, C;  Pardoux, E;  Peng, S;  Quenez, MC 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2020/01/14 backward stochastic differential equation  probabilistic representation  of solution of second order parabolic PDE  obstacle problems for second  order parabolic PDE