×
验证码:
换一张
忘记密码?
记住我
CORC
首页
科研机构
检索
知识图谱
申请加入
托管服务
登录
注册
在结果中检索
科研机构
华南理工大学 [3]
内容类型
期刊论文 [3]
发表日期
2018 [2]
2017 [1]
×
知识图谱
CORC
开始提交
已提交作品
待认领作品
已认领作品
未提交全文
收藏管理
QQ客服
官方微博
反馈留言
浏览/检索结果:
共3条,第1-3条
帮助
已选(
0
)
清除
条数/页:
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
排序方式:
请选择
作者升序
作者降序
题名升序
题名降序
发表日期升序
发表日期降序
提交时间升序
提交时间降序
多国股票市场的高频波动相关性研究
期刊论文
《中国管理科学》, 2018, 卷号: 26, 页码: 116-125
作者:
罗嘉雯[1]
;
陈浪南[2]
收藏
  |  
浏览/下载:3/0
  |  
提交时间:2019/04/22
波动相关性
MS-MHAR-DCC模型
高频数据 多个股票市场
基于TVS-MHAR模型金融市场高频多元波动率的预测
期刊论文
《系统工程理论与实践》, 2018, 卷号: 38, 页码: 1677-1689
作者:
罗嘉雯[1]
;
陈浪南[2]
收藏
  |  
浏览/下载:6/0
  |  
提交时间:2019/04/22
已实现协方差
预测
TVS-MHAR模型
高频数据
投资组合
基于贝叶斯因子模型金融高频波动率预测研究
期刊论文
《管理科学学报》, 2017, 卷号: 20, 页码: 13-26
作者:
罗嘉雯[1]
;
陈浪南[2]
收藏
  |  
浏览/下载:3/0
  |  
提交时间:2019/04/24
已实现波动率的预测
HAR模型
金融期货 时变性
潜在因子
©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by
CSpace