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	基于贝叶斯因子模型金融高频波动率预测研究
	罗嘉雯[1]; 陈浪南[2]
刊名	《管理科学学报》
	2017
卷号	20页码:13-26
关键词	已实现波动率的预测 HAR模型 金融期货 时变性 潜在因子
URL标识	查看原文
内容类型	期刊论文
URI标识	http://www.corc.org.cn/handle/1471x/2179331
专题	华南理工大学
作者单位	1.[1]华南理工大学工商管理学院,广州510006 2.[2]中山大学岭南学院,广州510275
推荐引用方式 GB/T 7714	罗嘉雯[1],陈浪南[2]. 基于贝叶斯因子模型金融高频波动率预测研究[J]. 《管理科学学报》,2017,20:13-26.
APA	罗嘉雯[1],&陈浪南[2].(2017).基于贝叶斯因子模型金融高频波动率预测研究.《管理科学学报》,20,13-26.
MLA	罗嘉雯[1],et al."基于贝叶斯因子模型金融高频波动率预测研究".《管理科学学报》 20(2017):13-26.

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