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浏览/检索结果: 共3条，第1-3条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 A mixed data sampling copula model for the return-liquidity dependence in stock index futures markets 期刊论文 ECONOMIC MODELLING, 2018, 卷号: 68, 页码: 586-598 作者:  Gong, Yuting;  Chen, Qiang;  Liang, Jufang 收藏  |  浏览/下载：11/0  |  提交时间：2019/08/22 Mixed data sampling  Copula  CSI 300 index futures  Liquidity  Return   基于MIDAS模型的中国股市对居民消费的影响效应 期刊论文 系统管理学报, 2018, 卷号: 27, 期号: 6, 页码: 1028-1035 作者:  陈强;  龚玉婷;  袁超文 收藏  |  浏览/下载：7/0  |  提交时间：2019/08/22 股票市场  居民消费  财富效应  混频数据模型  stock market  residential consumption  wealth effect  mixed-data sampling(MIDAS)model   Forecasting Chinese GDP with mixed frequency data set: A generalized lasso granger method 其他 2013-01-01 Gao, Zhe; Yang, Jianjun; Tan, Shaohua 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2015/11/17