×
验证码:
换一张
忘记密码?
记住我
CORC
首页
科研机构
检索
知识图谱
申请加入
托管服务
登录
注册
在结果中检索
科研机构
厦门大学 [7]
内容类型
期刊论文 [4]
学位论文 [3]
发表日期
2016 [1]
2014 [1]
2013 [2]
2012 [1]
2011 [2]
×
知识图谱
CORC
开始提交
已提交作品
待认领作品
已认领作品
未提交全文
收藏管理
QQ客服
官方微博
反馈留言
浏览/检索结果:
共7条,第1-7条
帮助
已选(
0
)
清除
条数/页:
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
排序方式:
请选择
作者升序
作者降序
题名升序
题名降序
发表日期升序
发表日期降序
提交时间升序
提交时间降序
信息不确定性与股指期权回报—— 基于台湾市场的实证研究
学位论文
2016, 2016
唐潇
收藏
  |  
浏览/下载:5/0
  |  
提交时间:2017/06/20
信息不确定性
随机波动率
股指期权收益
information uncertainty
stochastic volatility
index option returns
基于扇形偏好的期权定价方法
期刊论文
2014
陈坚
收藏
  |  
浏览/下载:7/0
  |  
提交时间:2016/05/17
股指期权
递归效用
扇形偏好
跳跃风险
stock index option
recursive utility
fanning preference
jump risk
Asymmetric and negative return-volatility relationship: The case of the VKOSPI
期刊论文
http://www.wise.xmu.edu.cn/paperInfor.asp?id=255, 2013
Qian Han
;
Biao Guo
;
Doojin Ryu
;
Robert I. Webb*
收藏
  |  
浏览/下载:3/0
  |  
提交时间:2013/11/08
期权收益率单调性谜团探因—基于S&P500指数期权的实证研究
学位论文
2013, 2013
童江
收藏
  |  
浏览/下载:3/0
  |  
提交时间:2016/01/13
Option returns
Risk aversion parameter
Monte Carlo Simulation
期权收益率
风险偏好系数
蒙特卡洛模拟
风险价值VaR的实证研究—基于SVSJ模型的分析
学位论文
2012, 2012
徐思
收藏
  |  
浏览/下载:4/0
  |  
提交时间:2013/07/02
风险价值VaR
Value-at-Risk
SVSJ模型
SVSJ Model
跳跃
Jump
波动率风险溢酬:时变特征及影响因素
期刊论文
2011
陈蓉
;
方昆明
收藏
  |  
浏览/下载:6/0
  |  
提交时间:2013/06/03
随机波动率
波动率风险溢酬
动态delta中性期权组合
stochastic volatility
volatility risk premium
delta-hedged option portfolio
波动率风险溢酬:时变特征及影响因素
期刊论文
2011
陈蓉
;
方昆明
收藏
  |  
浏览/下载:8/0
  |  
提交时间:2013/01/07
随机波动率
波动率风险溢酬
动态delta中性期权组合
stochastic volatility
volatility risk premium
delta-hedged option portfolio
©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by
CSpace