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Sign realized jump risk and the cross-section of stock returns: Evidence from China's stock market
期刊论文
PLOS ONE, 2017, 卷号: 12, 期号: 8, 页码: e0181990
作者:
Chao, Youcong
;
Liu, Xiaoqun*
;
Guo, Shijun
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浏览/下载:3/0
  |  
提交时间:2019/12/03
Financial markets,Skewness,Finance,Stock markets,Test statistics,Normal distribution,Fats,Statistical data
已实现偏度预测与偏度风险溢酬
学位论文
2016, 2016
贺晨
收藏
  |  
浏览/下载:4/0
  |  
提交时间:2017/06/20
已实现偏度
组合预测
偏度风险溢酬
Realized Skewness
Combination Regression
Skewness Risk Premium
已实现波动率跳跃:金融市场一个新的预测因子
学位论文
2014, 2014
王璋龙
收藏
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浏览/下载:5/0
  |  
提交时间:2016/01/12
: 已实现波动率跳跃
股权溢价
协偏度
高频数据
期权市场有效性
广义谱密度检验
Realized Volatility Jump
Conditional Equity Premia
Co-skewness
High frequency data
Efficiency of option market
Generalized Spectral Density Test
偏度风险溢酬:特征和信息含量
学位论文
2014, 2014
徐婉菁
收藏
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浏览/下载:7/0
  |  
提交时间:2016/01/12
偏度互换
偏度风险溢酬
信息含量
Skewness Swap
Skewness Risk Premium
Information Content
Realized Jump Risk and Equity Return in China
期刊论文
http://dx.doi.org/10.1155/2014/721635, 2014
Chen, Guojin
;
Liu, Xiaoqun
;
Hsieh, Peilin
;
Zhao, Xiangqin
;
陈国进
;
赵向琴
收藏
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2015/07/22
STOCK-MARKET VOLATILITY
RARE DISASTERS
IDIOSYNCRATIC VOLATILITY
LONG-RUN
COMPONENTS
FRAMEWORK
SKEWNESS
PUZZLES
PREMIUM
MODELS
金融市场风险分解与波动率预测:基于高频数据的研究
学位论文
2013, 2013
刘君伟
收藏
  |  
浏览/下载:3/0
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提交时间:2016/01/13
金融高频数据
微观结构噪音
已实现偏度
状态空间
波动率预测
High-frequency financial data
Microstructure noise
Realized skewness
State space
Forecasting Volatility
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