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浏览/检索结果: 共2条，第1-2条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Perpetual American Put Option With Default Risk 会议论文 31st Chinese Control and Decision Conference, CCDC 2019, Nanchang, China, 2019-06-03 作者:  Liu, Huan;  Hu, Wenxiu 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/20 随机波动率环境下俄式期权的近似定价公式及清算延迟时期权的博弈分析 学位论文 2011, 2011 聂晓柳 收藏  |  浏览/下载：8/0  |  提交时间：2016/02/14 随机波动率  快速均值回复  非完全市场  俄式期权  清算延迟  期权博弈分析  永久卖出期权  买入期权  Stochastic Volatility  Fast Mean-reverting  Incomplete Market  Russian Option  Liquidation Delay  Game Theory Analysis of Option  Perpetual Put Option  Call option