| 题名 | 随机波动率环境下俄式期权的近似定价公式及清算延迟时期权的博弈分析; An Approximate Price Formula of Russian Option With Stochastic Volatility and Game Theory Analysis of Options when there is Liquidation Delayed |
| 作者 | 聂晓柳 |
| 答辩日期 | 2011 ; 2011 |
| 导师 | 李时银 |
| 关键词 | 随机波动率 快速均值回复 非完全市场 俄式期权 清算延迟 期权博弈分析 永久卖出期权 买入期权 Stochastic Volatility Fast Mean-reverting Incomplete Market Russian Option Liquidation Delay Game Theory Analysis of Option Perpetual Put Option Call option |
| 英文摘要 | 金融衍生物是金融市场上一种风险管理工具，它的价值依赖于原生资产（股票等）的价格变化。期权作为金融衍生物的一种，提供给期权持有者在约定的时间按确定的价格购入（或销售）一定数量的原生资产的权利，但他不负有必须购入（或销售）的义务。在本文中，我们要研究的是俄式期权的定价问题。俄式期权合同保证期权持有者在执行期权时收到资产价格的历史最大值，并且赋予持有者选择在任意的时刻执行权利，所以它是美式永久期权。当标的资产不支付红利时，该期权模型是无解的。假设标的资产以常数红利率支付红利时，则俄式期权可以看作一份特殊的美式永久卖出期权。 在完全市场模型中，我们往往假设标的资产的波动率为常数或为确定性函数，但实证...; The financial derivative is a tool of risk management in the financial market, whose value depends on the variation of the underlying assets (stocks and others). The option is a kind of financial derivatives, which gives the option holders the right to buy (or sell) some underlying asset at the given time, but he does not have to do so. In this paper, we are discussing the pricing of Russian Optio...; 学位：理学硕士; 院系专业：数学科学学院数学与应用数学系_概率论与数理统计; 学号：19120081152744 |
| 语种 | zh_CN |
| 出处 | http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=31369 |
| 内容类型 | 学位论文 |
| 源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/47715]  |
| 专题 | 数学科学－学位论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 聂晓柳. 随机波动率环境下俄式期权的近似定价公式及清算延迟时期权的博弈分析, An Approximate Price Formula of Russian Option With Stochastic Volatility and Game Theory Analysis of Options when there is Liquidation Delayed[D]. 2011, 2011. |
| 个性服务 |
| 查看访问统计 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。
修改评论