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	Time-varying coefficient vector autoregressions model based on dynamic correlation with an application to crude oil and stock markets 期刊论文 ENVIRONMENTAL RESEARCH, 2017, 卷号: 152, 页码: 351-359 作者: Lu, Fengbin; Qiao, Han; Wang, Shouyang; Lai, Kin Keung; Li, Yuze 收藏 \| 浏览/下载：28/0 \| 提交时间：2018/07/30 Time-varying coefficient VAR Dynamic lagged correlation Granger causality Crude oil Stock market
	Multivariate Time-Varying G-H Copula GARCH Model and Its Application in the Financial Market Risk Measurement 期刊论文 2015, 卷号: 2015 作者: Chen, Qi-an[1]; Wang, Dan[1]; Pan, Mingyong[2] 收藏 \| 浏览/下载：5/0 \| 提交时间：2019/11/28
	Dynamic hedging strategy in incomplete market: Evidence from Shanghai fuel oil futures market 期刊论文 ECONOMIC MODELLING, 2014, 卷号: 40, 页码: 81-90 作者: Lin, Xiaoqiang; Chen, Qiang; Tang, Zhenpeng 收藏 \| 浏览/下载：4/0 \| 提交时间：2019/11/21 Market noise conditional volatility Optimal hedge ratio Multivariate GARCH model
	Oil price fluctuation, volatility spillover and the Ghanaian equity market: Implication for portfolio management and hedging effectiveness 期刊论文 http://dx.doi.org/10.1016/j.eneco.2013.12.017, 2014 Lin, Boqiang; Wesseh, Presley K., Jr.; Appiah, Michael Owusu; 林伯强收藏 \| 浏览/下载：4/0 \| 提交时间：2015/07/22 INTERNATIONAL TOURISM DEMAND CRUDE-OIL STOCK MARKETS EXCHANGE-RATES INTERFUEL SUBSTITUTION FINANCIAL-MARKETS ASYMPTOTIC THEORY GENERALIZED ARCH EMERGING MARKET ENERGY SHOCKS
	Testing the Structure of Conditional Correlations in Multivariate GARCH Models: A Generalized Cross-Spectrum Approach 期刊论文 http://www.wise.xmu.edu.cn/paperInfor.asp?id=185, 2013 Nadine McCloud; Yongmiao Hong 收藏 \| 浏览/下载：3/0 \| 提交时间：2013/11/08 Constant conditional correlation Dynamic conditional correlation Generalized cross-spectrum Financial Econometrics Multivariate GARCH model Specification testing.
	The analysis of the relationships of Korean outbound tourism demand:Jeju Island and three international destinations 期刊论文 http://www.wise.xmu.edu.cn/paperInfor.asp?id=139, 2013 Joo Hwan Seo; Sung Yong Park; Larry Yu 收藏 \| 浏览/下载：4/0 \| 提交时间：2013/11/08 Dynamic conditional correlation Multivariate GARCH Vector error correction model Jeju Island Korean outbound tourism
	Modeling Realized Covariances and Returns 期刊论文 JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMETRICS, 2013, 卷号: 11, 期号: 2, 页码: 335-369 作者: Jin, Xin; Maheu, John M. 收藏 \| 浏览/下载：4/0 \| 提交时间：2019/08/22 C11 C32 C53 G17 Wishart distribution predictive likelihoods density forecasts realized covariance targeting MCMC
	金融资产收益动态相关性:基于DCC多元变量GARCH模型的实证研究期刊论文 http://epub.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=DDCJ201207006&dbname=CJFQ2012, 2012 郑振龙; 杨伟收藏 \| 浏览/下载：2/0 \| 提交时间：2014/07/02 金融资产股票债券收益相关性 GARCH模型
	A dynamic hedging approach for refineries in multiproduct oil markets 期刊论文 ENERGY, 2011, 卷号: 36, 期号: 2, 页码: 7,881-887 作者: Ji, QA; Fan, Y 收藏 \| 浏览/下载：12/0 \| 提交时间：2012/11/12 Hedge Garch Dynamic Conditional Correlation
	基于Wishart自回归过程的多元随机波动模型及其在金融中的应用学位论文 2011, 2011 刘长江收藏 \| 浏览/下载：5/0 \| 提交时间：2016/02/14 多元随机波动 Wishart自回归过程蒙特卡洛方法 Stochastic Volatility Wishart Autoregressive Process Monte Carlo Method

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