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Time-varying coefficient vector autoregressions model based on dynamic correlation with an application to crude oil and stock markets
期刊论文
ENVIRONMENTAL RESEARCH, 2017, 卷号: 152, 页码: 351-359
作者:
Lu, Fengbin
;
Qiao, Han
;
Wang, Shouyang
;
Lai, Kin Keung
;
Li, Yuze
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浏览/下载:28/0
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提交时间:2018/07/30
Time-varying coefficient VAR
Dynamic lagged correlation
Granger causality
Crude oil
Stock market
Multivariate Time-Varying G-H Copula GARCH Model and Its Application in the Financial Market Risk Measurement
期刊论文
2015, 卷号: 2015
作者:
Chen, Qi-an[1]
;
Wang, Dan[1]
;
Pan, Mingyong[2]
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2019/11/28
Dynamic hedging strategy in incomplete market: Evidence from Shanghai fuel oil futures market
期刊论文
ECONOMIC MODELLING, 2014, 卷号: 40, 页码: 81-90
作者:
Lin, Xiaoqiang
;
Chen, Qiang
;
Tang, Zhenpeng
收藏
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/11/21
Market noise conditional volatility
Optimal hedge ratio
Multivariate GARCH model
Oil price fluctuation, volatility spillover and the Ghanaian equity market: Implication for portfolio management and hedging effectiveness
期刊论文
http://dx.doi.org/10.1016/j.eneco.2013.12.017, 2014
Lin, Boqiang
;
Wesseh, Presley K., Jr.
;
Appiah, Michael Owusu
;
林伯强
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2015/07/22
INTERNATIONAL TOURISM DEMAND
CRUDE-OIL
STOCK MARKETS
EXCHANGE-RATES
INTERFUEL SUBSTITUTION
FINANCIAL-MARKETS
ASYMPTOTIC THEORY
GENERALIZED ARCH
EMERGING MARKET
ENERGY SHOCKS
Testing the Structure of Conditional Correlations in Multivariate GARCH Models: A Generalized Cross-Spectrum Approach
期刊论文
http://www.wise.xmu.edu.cn/paperInfor.asp?id=185, 2013
Nadine McCloud
;
Yongmiao Hong
收藏
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2013/11/08
Constant conditional correlation
Dynamic conditional correlation
Generalized cross-spectrum
Financial Econometrics
Multivariate GARCH model
Specification testing.
The analysis of the relationships of Korean outbound tourism demand:Jeju Island and three international destinations
期刊论文
http://www.wise.xmu.edu.cn/paperInfor.asp?id=139, 2013
Joo Hwan Seo
;
Sung Yong Park
;
Larry Yu
收藏
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2013/11/08
Dynamic conditional correlation
Multivariate GARCH
Vector error correction model
Jeju Island
Korean outbound tourism
Modeling Realized Covariances and Returns
期刊论文
JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMETRICS, 2013, 卷号: 11, 期号: 2, 页码: 335-369
作者:
Jin, Xin
;
Maheu, John M.
收藏
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/08/22
C11
C32
C53
G17
Wishart distribution
predictive likelihoods
density forecasts
realized covariance targeting
MCMC
金融资产收益动态相关性:基于DCC多元变量GARCH模型的实证研究
期刊论文
http://epub.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=DDCJ201207006&dbname=CJFQ2012, 2012
郑振龙
;
杨伟
收藏
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2014/07/02
金融资产
股票
债券
收益相关性
GARCH模型
A dynamic hedging approach for refineries in multiproduct oil markets
期刊论文
ENERGY, 2011, 卷号: 36, 期号: 2, 页码: 7,881-887
作者:
Ji, QA
;
Fan, Y
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浏览/下载:10/0
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提交时间:2012/11/12
Hedge
Garch
Dynamic Conditional Correlation
基于Wishart自回归过程的多元随机波动模型及其在金融中的应用
学位论文
2011, 2011
刘长江
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2016/02/14
多元随机波动
Wishart自回归过程
蒙特卡洛方法
Stochastic Volatility
Wishart Autoregressive Process
Monte Carlo Method
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