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	Tip Pricing of Jump Propagation: Evidence from Spot and Options Markets 期刊论文 MANAGEMENT SCIENCE, 2019, 卷号: 65, 期号: 5, 页码: 2360-2387 作者: Du, Du; Luo, Dan 收藏 \| 浏览/下载：19/0 \| 提交时间：2019/08/22 jump propagation joint pricing option volatility skew Hawkes jumps
	Goodness-of-Fit Test in Multivariate Jump Diffusion Models 期刊论文 JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS, 2019, 卷号: 37, 期号: 2, 页码: 275-287 作者: Zhang, Shulin; Zhou, Qian M.; Zhu, Dongming; Song, Peter X. -K. 收藏 \| 浏览/下载：21/0 \| 提交时间：2019/08/22 Approximate MLE In-sample likelihood Information matrix Model specification test Out-of-sample likelihood
	Arbitrage-free conditions for implied volatility surface by Delta 期刊论文 NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 2019, 卷号: 48, 页码: 819-834 作者: Wang, Ximei; Zhao, Yanlong; Bao, Ying 收藏 \| 浏览/下载：17/0 \| 提交时间：2020/01/10 Implied volatility surface Foreign exchange market Arbitrage-free condition Deltas
	News implied volatility and long-term foreign exchange market volatility 期刊论文 INTERNATIONAL REVIEW OF FINANCIAL ANALYSIS, 2019, 卷号: 61, 页码: 126-142 作者: Liu, Yang; Han, Liyan; Yin, Libo 收藏 \| 浏览/下载：8/0 \| 提交时间：2019/12/30 News implied volatility Foreign exchange market Long-term volatility Incremental effect GARCH-MIDAS-X model
	Does news uncertainty matter for commodity futures markets? Heterogeneity in energy and non-energy sectors 期刊论文 JOURNAL OF FUTURES MARKETS, 2018, 卷号: 38, 页码: 1246-1261 作者: Liu, Yang; Han, Liyan; Yin, Libo 收藏 \| 浏览/下载：5/0 \| 提交时间：2019/12/30 energy/non-energy futures financial intermediation long-term news implied volatility stock markets
	Does news uncertainty matter for commodity futures markets? Heterogeneity in energy and non-energy sectors 会议论文 JOURNAL OF FUTURES MARKETS, 2018-10-01 作者: Liu, Yang; Han, Liyan; Yin, Libo 收藏 \| 浏览/下载：4/0 \| 提交时间：2019/12/30 energy/non-energy futures financial intermediation long-term news implied volatility stock markets
	Closed-form Implied Volatility Surfaces for Stochastic Volatility Models 学术活动 .Closed-form Implied Volatility Surfaces for Stochastic Volatility Models - 收藏 \| 浏览/下载：4/0 \| 提交时间：2019/10/31
	Comparison of several implied volatility models 会议论文作者: Zhuang, Ying; Wang, Meiqing 收藏 \| 浏览/下载：2/0 \| 提交时间：2019/11/21 no-arbitrage condition implied volatility surface Osher model SVI model exponential semi-parametric model
	Recover Implied Volatility in Short-term Interest Rate Model 期刊论文 2017, 卷号: 32, 期号: 4, 页码: 395-406 作者: ZHA O Fang-fang[1,2]; XU Zuo-liang[2] 收藏 \| 浏览/下载：3/0 \| 提交时间：2020/01/04 implied volatility inverse problem linearization
	Dynamic return-volatility dependence and risk measure of CoVaR in the oil market: A time-varying mixed copula model 期刊论文 ENERGY ECONOMICS, 2017, 卷号: 68, 页码: 53-65 作者: Liu, Bing-Yue; Ji, Qiang; Fan, Ying 收藏 \| 浏览/下载：2/0 \| 提交时间：2019/12/30 Return-volatility dependence Implied volatility index Oil market Risk spillover Time-varying mixed copula model

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