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| 基于Heston模型和遗传算法优化的混合神经网络期权定价研究 期刊论文
管理工程学报, 2018, 卷号: 32, 页码: 142-149
作者: 张丽娟[1]; 张文勇[2]
  收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2019/04/22
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| 基于Heston随机波动模型的上证50ETF期权定价与对冲研究 学位论文
: 大连理工大学, 2016
作者: 陈紫薇
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2019/12/09
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| 关于Heston模型的最优再保险和投资策略问题研究 学位论文
: 河南大学, 2016
作者: 康亚琼[1]
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/12/23
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| SABR随机波动率LIBOR市场模型的参数校准估计方法与实证模拟 期刊论文
2016, 卷号: 33, 期号: 5, 页码: 95
作者: 马俊海[1]; 张如竹[2]
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2019/12/30
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| 离散抽样方差互换定价研究 期刊论文
管理科学学报, 2015, 期号: 2015年11期, 页码: 70-81
作者: 杜琨; 曾旭东
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/09/18
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| 障碍期权的对冲与复制：哪个模型最佳？ 学位论文
2015, 2015
林晓鹏
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2016/02/23
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| 基于Heston模型的待遇预定制养老基金管理最优决策 期刊论文
运筹学学报, 2015, 卷号: 19, 期号: 1, 页码: 85-91
作者: 肖建武
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2019/12/28
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| 待遇预定制养老基金资产组合与缴费计划最优决策——基于随机波动率Heston模型及Legendre对偶变换法 期刊论文
中国管理科学, 2015, 卷号: 23, 期号: 3, 页码: 42-46
作者: 肖建武; 尹希明
收藏 | 浏览/下载：5/0 | 提交时间：2019/12/28
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| 待遇预定制养老基金管理的Heston模型及Legendre变换-对偶决策 期刊论文
系统工程, 2014, 卷号: 32, 期号: 7, 页码: 149-153
作者: 肖建武
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/12/28
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| SABR 模型的实证性能 学位论文
2012, 2012
Irina Bevza
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2016/02/14
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