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The role of news sentiment in oil futures returns and volatility forecasting: Data-decomposition based deep learning approach
期刊论文
ENERGY ECONOMICS, 2021, 卷号: 95, 页码: 11
作者:
Li, Yuze
;
Jiang, Shangrong
;
Li, Xuerong
;
Wang, Shouyang
收藏
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浏览/下载:26/0
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提交时间:2021/04/26
News sentiment
Returns and volatility forecasting
Variational mode decomposition
Deep learning
Using Google Trends and Baidu Index to analyze the impacts of disaster events on company stock prices
期刊论文
INDUSTRIAL MANAGEMENT & DATA SYSTEMS, 2020, 卷号: 120, 期号: 2, 页码: 350-365
作者:
Liu, Ying
;
Peng, Geng
;
Hu, Lanyi
;
Dong, Jichang
;
Zhang, Qingqing
收藏
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浏览/下载:60/0
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提交时间:2020/05/24
Stock market
AR-GARCH
Crash incidents
Search volume index
Impact of oil price change on airline's stock price and volatility: Evidence from China and South Korea
期刊论文
ENERGY ECONOMICS, 2019, 卷号: 78, 页码: 668-679
作者:
Yun, Xiao
;
Yoon, Seong-Min
收藏
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/12/11
Crude oil price
Airlines
Transport
Return and volatility spillover
effect
VAR-GARCH-BEKK
News implied volatility and long-term foreign exchange market volatility
期刊论文
INTERNATIONAL REVIEW OF FINANCIAL ANALYSIS, 2019, 卷号: 61, 页码: 126-142
作者:
Liu, Yang
;
Han, Liyan
;
Yin, Libo
收藏
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浏览/下载:8/0
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提交时间:2019/12/30
News implied volatility
Foreign exchange market
Long-term volatility
Incremental effect
GARCH-MIDAS-X model
returnandvolatilityspilloverseffectsstudyofasianemergingstockmarkets
期刊论文
journalofsystemsscienceandinformation, 2018, 卷号: 6, 期号: 2, 页码: 97
作者:
Roni Bhowmik
;
Abbas Ghulam
收藏
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浏览/下载:26/0
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提交时间:2020/01/10
A TEST OF "BLACK THURSDAY EFFECT" OF CHINESE STOCK MARKET
会议论文
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRANSFORMATIONS AND INNOVATIONS IN MANAGEMENT (ICTIM 2017), 2017-01-01
作者:
Wang, Guosong[1]
;
Jia, Pei[2]
收藏
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/04/24
Black Thursday effect
GARCH model
Chinese stock market
astudyonthevolatilityofthebangladeshstockmarketbasedongarchtypemodels
期刊论文
journalofsystemsscienceandinformation, 2017, 卷号: 000, 期号: 003, 页码: 193
作者:
Roni Bhowmik
;
Wu Chao
;
Jewel Roy Kumar
;
Wang Shouyang
收藏
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浏览/下载:16/0
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提交时间:2020/01/10
碳排放权收益和风险的关系研究
学位论文
2016, 2016
徐慧
收藏
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2017/06/20
碳排放权
GARCH-M模型
波动集聚
leptokurtic
GARCH -M Model
carbon emission right
关于金融危机导致中国上市银行间相关性变化的实证研究——基于VAR-DCC-GARCH模型
学位论文
2016, 2016
李郭依
收藏
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浏览/下载:9/0
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提交时间:2017/06/20
上市银行
股价收益率
相关性
Listed banks
Stock price returns
Correlation
基于EEMD模型的中美白糖期货价格相关性分析及趋势预测研究
学位论文
2016, 2016
孙宇环
收藏
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2017/06/20
白糖期货价格
EEMD分解
SVM预测
sugar futures prices
EEMD decomposition
SVM prediction
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