|
已选(0)清除
条数/页： 排序方式：
|
| 考虑交易对手间三种违约相关情景下的CDS定价——基于单因子Copula模型的模拟 期刊论文
系统管理学报, 2017, 卷号: 26, 页码: 512-517
作者: 陈正声; 秦学志
  收藏 | 浏览/下载：14/0 | 提交时间：2019/12/02
|
| 信用贷款风险中反向CDS协议设计与定价模型 期刊论文
2016, 卷号: 19, 期号: 6, 页码: 114
作者: 庞素琳[1,2]; 王立[1,2]
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/12/10
|
| CAPM的新模型研究：基于美国银行信用违约互换数据的研究 期刊论文
河北民族师范学院学报, 2015, 卷号: 第2期, 页码: 116-124
作者: 邸昊; 李柳铃
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/02/27
|
| 基于分数维Vasicek利率模型的CDS定价 期刊论文
应用概率统计, 2014, 期号: 2014年03期, 页码: 257-266
作者: 刘永辉; 郝瑞丽; 王守佰
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/09/18
|
| 欧美CDS市场改革与中国信用风险缓释工具的市场制度设计 期刊论文
2012
郑振龙; 孙清泉
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2016/05/17
|
| 基于非齐次Poisson过程的违约互换的一个定价模型 期刊论文
统计与决策, 2012, 期号: 21, 页码: 66-69
作者: 吴建华; 张颖
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/12/23
|
| 组合资产违约互换利率关联定价模型 会议论文
中国四川成都, 2011-10-01
作者: 秦学志; 魏强
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/18
|
| 信用违约互换买卖价差的流动性因素探究 学位论文
2008, 2008
陈亚茹
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2016/02/14
|
| 信用违约互换及其应用研究 学位论文
2006, 2006
阚路
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2016/02/14
|
| 信用衍生产品及信用违约互换的定价 期刊论文
2006, 期号: 9, 页码: 252
作者: 陈颂意[1]
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/30
|
