| 考虑交易对手间三种违约相关情景下的CDS定价——基于单因子Copula模型的模拟 | |
| 陈正声; 秦学志 | |
| 刊名 | 系统管理学报
 |
| 2017 | |
| 卷号 | 26页码:512-517 |
| 关键词 | 违约相关 交易对手风险 因子Copula 信用违约互换 蒙特卡洛模拟 |
| ISSN号 | 1005-2542 |
| URL标识 | 查看原文 |
| WOS记录号 | [db:dc_identifier_wosid] |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/3279339 |
| 专题 | 大连理工大学 |
| 作者单位 | 1.申万宏源证券有限公司,上海200030 2.复旦大学经济学院,上海200433 3.大连理工大学工商管理学院,辽宁大连,116023 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 陈正声,秦学志. 考虑交易对手间三种违约相关情景下的CDS定价——基于单因子Copula模型的模拟[J]. 系统管理学报,2017,26:512-517. |
| APA | 陈正声,&秦学志.(2017).考虑交易对手间三种违约相关情景下的CDS定价——基于单因子Copula模型的模拟.系统管理学报,26,512-517. |
| MLA | 陈正声,et al."考虑交易对手间三种违约相关情景下的CDS定价——基于单因子Copula模型的模拟".系统管理学报 26(2017):512-517. |
| 个性服务 |
| 查看访问统计 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。
修改评论