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| Using Google Trends and Baidu Index to analyze the impacts of disaster events on company stock prices 期刊论文 INDUSTRIAL MANAGEMENT & DATA SYSTEMS, 2020, 卷号: 120, 期号: 2, 页码: 350-365 作者: Liu, Ying; Peng, Geng; Hu, Lanyi; Dong, Jichang; Zhang, Qingqing 收藏  |  浏览/下载:60/0  |  提交时间:2020/05/24
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| 机械监测大数据质量保障方法及应用研究 学位论文 2018 作者: 周昕 收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2019/11/26
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| 基于AR-GARCH-CoVaR模型的我国金融系统性风险度量研究 期刊论文 《投资与创业》, 2018, 卷号: 0, 页码: 22-24 作者: 罗天祺[1] 收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2019/04/22
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| Buffered Autoregressive Models With Conditional Heteroscedasticity: An Application to Exchange Rates 期刊论文 JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS, 2017, 卷号: 35, 期号: 4, 页码: 528-542 作者: Zhu, Ke; Li, Wai Keung; Yu, Philip L. H. 收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/07/30
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| 上证指数周内效应研究——基于AR-GARCH-GED模型和滑动窗口回归 期刊论文 2017, 卷号: 0, 页码: 9-13 作者: 周孝华[1]; 郭柱成[1]; 袁诗淼[2] 收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2019/11/29 |
| 创业板指数波动率预测效果比较研究——基于GARCH族模型 期刊论文 2016, 2016 林德钦 收藏  |  浏览/下载:4/0 |
| 基于GARCH族模型的创业板指波动率预测效果比较研究 期刊论文 2016, 2016 林德钦; Lin Deqin 收藏  |  浏览/下载:8/0 |
| ARFIMA-GARCH模型的混成检验及其应用 学位论文 2016 作者: 史永侠 收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2020/11/05
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| Statistical inference for nonstationary AR-ARCH/GARCH models 学术活动 .Statistical inference for nonstationary AR-ARCH/GARCH models - 收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/10/31 |
| 基于时变Copula函数的石油与黄金相关性研究 期刊论文 2015, 卷号: 0, 期号: 9, 页码: 250-251 作者: 张清朵; 刘玲 收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/12/09
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