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有限关注与特质波动率之谜:来自行为金融学新证据
期刊论文
统计研究, 2019, 期号: 2019年06期, 页码: 54-67
作者:
陆蓉
;
杨康
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浏览/下载:8/0
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提交时间:2019/09/18
有限关注
特质波动率
个体投资者
我国股市特质波动率之谜探究——基于Fama—French五因子模型
期刊论文
2018, 卷号: 0, 页码: 126-129
作者:
渠宇轩[1]
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2019/11/29
融资融券交易对股价特质波动率的影响研究
学位论文
2018
作者:
陈超
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/12/09
融资融券交易
Fama-French五因子模型
双重差分模型
特质波动率
特质波动率之谜
中国股票市场存在特质波动率之谜吗?——基于分位数回归模型的实证分析
期刊论文
管理科学学报, 2018, 期号: 12
作者:
熊和平
;
刘京军
;
杨伊君
;
周靖明
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/12/05
特质波动率
股票横截面收益
分位数回归
基于分位数回归视角的特质波动率之谜
学位论文
2017
作者:
杨伊君
收藏
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/12/05
特质波动率
EGARCH模型
横截面回归
分位数回归
基于Quantile回归的我国特质波动率之谜的研究
学位论文
2015
作者:
周靖明
收藏
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/12/05
特质波动率
股票横截面收益
分位数回归
风险偏好
特质波动率之谜新解――一个投资者情绪的视角
学位论文
2014
作者:
李想
收藏
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浏览/下载:4/0
  |  
提交时间:2019/12/05
特质波动率之谜
投资者非理性情绪
横截面收益
基于分位数回归的特质风险与股票收益关系再考察
期刊论文
2014, 期号: 4, 页码: 73
作者:
刘波[1]
;
霍兴兴[2]
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/12/26
特质风险
横截面收益率
特质波动率之谜
分位数回归方法
我国股市的特质波动率之谜及基于异质信念的解释
研究报告
2013
陈国进
;
涂宏伟
;
林辉
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2013/11/08
特质波动率
预期收益
异质信念
特质偏度是否被定价?
期刊论文
2013
郑振龙
;
王磊
;
王路跖
收藏
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2016/05/17
预期特质偏度
特质波动率之谜
收益率可预测性
expected idiosyncratic skew ness
idiosyncratic volatility puzzle
return predictability
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