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| 随机波动率与跳扩散组合模型的双币种期权定价 期刊论文 数学的实践与认识, 2019, 期号: 2019年11期, 页码: 306-312 作者: 韦铸娥; 奚欢; 何家文 收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2019/09/18
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| 随机利率下条件蒙特卡罗综合加速方法及应用 期刊论文 同济大学学报(自然科学版), 2019, 期号: 2018年12期, 页码: 1754-1760 作者: 赵丹; 徐承龙 收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2019/09/18
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| 广义自回归条件异方差模型加速模拟定价理论 期刊论文 同济大学学报(自然科学版), 2019, 期号: 2019年03期, 页码: 435-443 作者: 马俊美; 卓金武; 张建; 陈渌 收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2019/09/18
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| 风险厘定费率制度下的中国存款保险定价 期刊论文 Think Tank Era, 2019, 期号: 01 作者: 孟伟 收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2019/12/05
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| 基于随机波动率模型的上证50ETF期权定价研究 期刊论文 数理统计与管理, 2019, 卷号: 第1期, 页码: 115-131 作者: 吴鑫育; 李心丹; 马超群 收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/12/13
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| 基于Copula模型的最大和最小值期权定价 期刊论文 2019, 卷号: 37, 页码: 1519-1526 作者: 曹朵; 卢俊香; 张转转 收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2019/12/20
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| 分数布朗运动下或有可转债定价模型 期刊论文 北京航空航天大学学报(社会科学版), 2019, 卷号: 32, 页码: 78-86 作者: 尤左伟; 刘善存 收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2019/12/30
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| 基于择券和择时的国债期货定价 期刊论文 系统科学与数学, 2019, 卷号: 039, 期号: 003, 页码: 341 作者: 李爽; 包莹; 彭程; 赵延龙 收藏  |  浏览/下载:27/0  |  提交时间:2020/01/10 |
| 基于局部波动率模型的上证50etf期权定价研究 期刊论文 系统工程理论与实践, 2019, 页码: 2487-2501 作者: 王西梅; 赵延龙; 史若诗; 包莹 收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2020/05/24 |
| 多资产挂钩的结构性理财产品定价研究 期刊论文 复旦学报(自然科学版), 2018, 期号: 2018年05期, 页码: 554-564+579 作者: 方艳; 张元玺; 刘津智; 张洁 收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2019/09/18
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