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浏览/检索结果: 共2条，第1-2条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 半马氏市道轮换利率期限结构模型——基于最小Tsallis熵鞅测度 Semi-Markov regime switching interest rate term structure models -- Based on minimal Tsallis entropy martingale measure 期刊论文 2017, 卷号: 37, 期号: 5, 页码: 1136 作者:  柳向东;  王星蕊 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/13 Ho—Lee模型  利率期限结构  最小Tsallis熵鞅测度  债券期权定价   半马氏市道轮换利率期限结构模型-基于最小Tsallis熵鞅测度 会议论文 北京, 2016-10-28 作者:  柳向东[1];  王星蕊[1] 收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2019/12/17 Ho-Lee模型  无套利方法  二叉模型  利率期限结构  最小Tsallis熵鞅测度  债券期权定价