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	半马氏市道轮换利率期限结构模型——基于最小Tsallis熵鞅测度 Semi-Markov regime switching interest rate term structure models -- Based on minimal Tsallis entropy martingale measure
	柳向东; 王星蕊
	2017
卷号	37期号:5页码:1136
关键词	Ho—Lee模型 利率期限结构 最小Tsallis熵鞅测度 债券期权定价
URL标识	查看原文
内容类型	期刊论文
URI标识	http://www.corc.org.cn/handle/1471x/4647185
专题	暨南大学
作者单位	暨南大学统计学系,广州510632
推荐引用方式 GB/T 7714	柳向东,王星蕊. 半马氏市道轮换利率期限结构模型——基于最小Tsallis熵鞅测度 Semi-Markov regime switching interest rate term structure models -- Based on minimal Tsallis entropy martingale measure[J],2017,37(5):1136.
APA	柳向东,&王星蕊.(2017).半马氏市道轮换利率期限结构模型——基于最小Tsallis熵鞅测度 Semi-Markov regime switching interest rate term structure models -- Based on minimal Tsallis entropy martingale measure.,37(5),1136.
MLA	柳向东,et al."半马氏市道轮换利率期限结构模型——基于最小Tsallis熵鞅测度 Semi-Markov regime switching interest rate term structure models -- Based on minimal Tsallis entropy martingale measure".37.5(2017):1136.

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