CORC

浏览/检索结果: 共37条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
沪深300股指期现货市场时变信息溢出因果检验-基于时变DCC-GARCH-Hong方法和LRSM断点检验 期刊论文
系统科学与数学, 2020, 卷号: 40, 期号: 11, 页码: 1901-1917
作者:  朱莉;  陈占寿;  刘向丽;  杨晓光
收藏  |  浏览/下载:44/0  |  提交时间:2021/04/26
黄金双重属性联动避险与危机抵御分析 期刊论文
学习与探索, 2017, 期号: 2017年07期, 页码: 123-129+192
作者:  杨楠;  邱昶;  方茜
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2019/09/18
投资者情绪与时变风险补偿系数 期刊论文
《管理科学学报》, 2017, 卷号: 20, 页码: 29-38
作者:  贺志芳[1];  文凤华[2];  黄创霞[3];  杨晓光[4];  郑石明[5]
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2019/04/24
投资者情绪与时变风险补偿系数 期刊论文
管理科学学报, 2017, 卷号: 020, 期号: 012, 页码: 29
作者:  贺志芳;  文凤华;  黄创霞;  杨晓光;  郑石明
收藏  |  浏览/下载:23/0  |  提交时间:2020/01/10
中国股市波动率的广义周内特征及其预测模型 期刊论文
系统工程理论与实践, 2016, 期号: 2016年08期, 页码: 1918-1927
作者:  施雅丰;  艾春荣
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2019/09/18
铅期货套期保值比率的估计——基于时变的正态Copula-GJR模型 期刊论文
时代金融(上旬), 2016, 期号: 2
作者:  刘希曦
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2019/12/05
罕见灾难、不确定性冲击和国债风险溢价——基于非线性DSGE模型 期刊论文
2015
袁靖; 陈国进
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2016/05/17
基于方差分解时变GARCH的中国股指波动率研究 学位论文
2015, 2015
白钧仁
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/02/23
基于时变Copula函数的石油与黄金相关性研究 期刊论文
2015, 卷号: 0, 期号: 9, 页码: 250-251
作者:  张清朵;  刘玲
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/12/09
货币政策、汇率变动与股市收益——基于产出资本资产定价模型的研究 期刊论文
2014
黄伟斌
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2016/05/17


©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by CSpace