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| 基于杠杆效应和结构突变的HAR族模型及其对股市波动率的预测研究 期刊论文 系统工程理论与实践, 2020, 卷号: 40.0, 期号: 005, 页码: 1113-1133 作者: 龚旭; 曹杰; 文凤华; 杨晓光 收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2021/01/14
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| 金融高频数据跳跃波动研究——基于大数据核函数支持向量机的方法 期刊论文 2018, 卷号: 33, 期号: 9, 页码: 23 作者: 柳向东[1]; 李文健[1] 收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/12/17
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| 基于已实现波动率的收益率跳跃模型研究 学位论文 : 湖南大学, 2018 作者: 刘会芳 收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2019/12/25 |
| 中国股指期货市场连续性及跳跃性波动行为研究 期刊论文 上海金融, 2017, 期号: 2017年04期, 页码: 57-65 作者: 王明涛; 孙西明; 陈云 收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2019/09/18
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| 基于HAR-RV-CJ模型的天然气价格预测 期刊论文 2017, 卷号: 0, 期号: 23, 页码: 83 作者: 吴东武[1]; 朱帮助[2] 收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2019/12/10
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| 基于动态估计误差的中国股市波动率建模与预测 期刊论文 中国管理科学, 2017, 卷号: 25, 期号: 9, 页码: 19-27 作者: 宋亚琼; 王新军 收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/12/11
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| 沪深300股指期货已实现波动率:基于HAR模型 学位论文 2016, 2016 邢刘阳 收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2017/06/20
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| 跳跃行为、杠杆效应及长期记忆下的VaR预测 期刊论文 金融理论与实践, 2016, 期号: 2016年03期, 页码: 19-26 作者: 胡志军; 谭中 收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/09/18
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| 跳跃强度对股市波动率建模与预测的影响研究 期刊论文 金融经济学研究, 2016, 卷号: 31, 期号: 01, 页码: 85-95 作者: 宋亚琼; 王新军 收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2019/12/17
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| 基于跳跃的已实现风险系数 学位论文 2015, 2015 王琛 收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2016/02/23
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