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浏览/检索结果: 共6条，第1-6条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 外汇欧式期权在市场不完备下的对冲误差分析 期刊论文 系统工程理论与实践, 2019, 卷号: 39.0, 期号: 011, 页码: 2739-2749 作者:  彭程;  李爽;  包莹;  赵延龙 收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2021/01/14 外汇欧式期权  Delta对冲  对冲误差  摩擦系数   分数一跳扩散环境下的外汇期权定价模型 期刊论文 2015, 2015 武文娜 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2017/06/15 分数布朗运动,外汇期权,期权定价,跳-扩散过程   有管理的浮动汇率制度下的外汇期权定价研究 期刊论文 管理工程学报, 2014, 期号: 2014年01期, 页码: 89-93 作者:  杜琨;  王安兴 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/09/18 外汇期权  汇率管理  傅里叶逆变换   基于分数维随机利率的分数跳-扩散外汇期权定价 期刊论文 上海金融学院学报, 2012, 期号: 2012年04期, 页码: 81-88 作者:  王守佰;  刘永辉 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/09/18 外汇期权  分数跳-扩散过程  保险精算方法  随机利率   不同借贷利率下的欧式外汇期权定价的保险精算方法 期刊论文 中国证券期货, 2012, 期号: 2012年06期, 页码: 199-200+202 作者:  王沛盈 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/09/18 借贷利率  保险精算  灵敏度分析  期权定价   随机利率情形下外汇未定权益定价 期刊论文 系统工程学报, 2000, 期号: 3, 页码: 287-289 作者:  薛红;  聂赞坎 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2020/01/07 Ito 公式  鞅  欧式期权  未定权益