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| 投资者情绪对上证50ETF隐含分布偏度影响的实证研究 期刊论文
数理统计与管理, 2019, 期号: 03
作者: 胡昌生; 程志富
  收藏 | 浏览/下载：5/0 | 提交时间：2019/12/05
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| 投资者情绪对上证50ETF隐含分布偏度影响的实证研究 期刊论文
数理统计与管理, 2019, 卷号: 38, 期号: 030
作者: 胡昌生; 程志富
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/12/05
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| 基于随机波动率模型的上证50ETF期权定价研究 期刊论文
数理统计与管理, 2019, 卷号: 第1期, 页码: 115-131
作者: 吴鑫育; 李心丹; 马超群
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/12/13
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| 基于局部波动率模型的上证50etf期权定价研究 期刊论文
系统工程理论与实践, 2019, 页码: 2487-2501
作者: 王西梅; 赵延龙; 史若诗; 包莹
收藏 | 浏览/下载：12/0 | 提交时间：2020/05/24 |
| 基于GARCH模型对上证50ETF期权定价问题的研究 期刊论文
福建质量管理, 2018, 卷号: 第12期, 页码: 75-76
作者: 刘惠玲
收藏 | 浏览/下载：5/0 | 提交时间：2019/04/17
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| 上证50ETF期权定价有效性的研究:基于B-S-M模型和蒙特卡罗模拟 期刊论文
运筹与管理, 2017, 期号: 2017年08期, 页码: 157-166
作者: 方艳; 张元玺; 乔明哲
收藏 | 浏览/下载：6/0 | 提交时间：2019/09/18
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| 我国期权市场风险度量研究 学位论文
2017
作者: 田晨
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2019/11/26
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| 基于BS模型的上证50ETF期权实证研究 期刊论文
中国商论, 2017, 页码: 169-171
作者: 张昆[1]
收藏 | 浏览/下载：9/0 | 提交时间：2019/04/24
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| 考虑微观结构噪声的非仿射期权定价研究——基于上证50ETF期权高频数据的实证分析 期刊论文
中国管理科学, 2017, 卷号: 第12期, 页码: 99-108
作者: 吴鑫育; 李心丹; 马超群
收藏 | 浏览/下载：5/0 | 提交时间：2019/12/31
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| 隐含波动率和历史波动率预测能力的比较分析——基于上证50ETF股指和期权 学位论文
2016, 2016
王靖余
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2017/06/20
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