| 考虑微观结构噪声的非仿射期权定价研究——基于上证50ETF期权高频数据的实证分析 | |
| 吴鑫育; 李心丹; 马超群 | |
| 刊名 | 中国管理科学
 |
| 2017 | |
| 卷号 | 第12期页码:99-108 |
| 关键词 | 微观结构噪声 非仿射波动率 上证50ETF期权 iVX 极大似然估计 高频数据 |
| ISSN号 | 1003-207X |
| URL标识 | 查看原文 |
| 公开日期 | [db:dc_date_available] |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/6033211 |
| 专题 | 湖南大学 |
| 作者单位 | 1.南京大学工程管理学院 2.安徽财经大学金融学院 3.湖南大学工商管理学院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 吴鑫育,李心丹,马超群. 考虑微观结构噪声的非仿射期权定价研究——基于上证50ETF期权高频数据的实证分析[J]. 中国管理科学,2017,第12期:99-108. |
| APA | 吴鑫育,李心丹,&马超群.(2017).考虑微观结构噪声的非仿射期权定价研究——基于上证50ETF期权高频数据的实证分析.中国管理科学,第12期,99-108. |
| MLA | 吴鑫育,et al."考虑微观结构噪声的非仿射期权定价研究——基于上证50ETF期权高频数据的实证分析".中国管理科学 第12期(2017):99-108. |
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