QQ客服 官方微博 反馈留言

浏览/检索结果: 共10条，第1-10条 帮助 限定条件 专题：上海财经大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Option pricing based on a regime switching dividend process 期刊论文 COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 2019 作者:  Yan, HuaHui;  Chen, Qihong;  Shu, HuiSheng 收藏  |  浏览/下载：24/0  |  提交时间：2019/08/22 Option pricing  hidden Markov chain  discrete dividend  regime switching  jump diffusion model   Tip Pricing of Jump Propagation: Evidence from Spot and Options Markets 期刊论文 MANAGEMENT SCIENCE, 2019, 卷号: 65, 期号: 5, 页码: 2360-2387 作者:  Du, Du;  Luo, Dan 收藏  |  浏览/下载：19/0  |  提交时间：2019/08/22 jump propagation  joint pricing  option volatility skew  Hawkes jumps   An efficient conditional Monte Carlo method for European option pricing with stochastic volatility and stochastic interest rate 期刊论文 INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS, 2019 作者:  Liang, Yijuan;  Xu, Chenglong 收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2019/08/22 Conditional Monte Carlo  martingale control variate  option pricing  stochastic volatility  stochastic interest rate   Sequential sampling for CGMY processes via decomposition oftheir time changes 期刊论文 NAVAL RESEARCH LOGISTICS, 2018, 卷号: 65, 期号: 6-7, 页码: 522-534 作者:  Zhang, Chengwei;  Zhang, Zhiyuan 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/08/22 CGMY processes  double CFTP  option pricing  sequential sampling   On nonlinear ill-posed inverse problems with applications to pricing of defaultable bonds and option pricing 期刊论文 SCIENCE IN CHINA SERIES A-MATHEMATICS, 2009, 卷号: 52, 期号: 6, 页码: 1157-1168 作者:  Chen XiaoHong;  Pouzo, Demian 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/08/22 nonlinear ill-posed inverse problems  Hilbert Scales  optimal convergence rates  pricing of defaultable bonds  option prices   具有可赎回特征的美式期权的定价行为分析 期刊论文 华中师范大学学报. 自然科学版, 2009, 卷号: 43, 期号: 4, 页码: 537-540 作者:  郭培栋;  张寄洲;  陈启宏 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/08/22 博弈期权  美式期权  赎回特征  最优执行策略  定价公式  game option  American option  callable feature  optimal exercise strategy  pricing formula   基于蒙特卡罗模拟的可转换债券定价研究 期刊论文 系统工程学报, 2009, 卷号: 24, 期号: 5, 页码: 621-625 作者:  赵洋;  赵立臣 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/08/22 可转换债券  定价  奇异期权  蒙特卡罗模拟  convertible bond  pricing  exotic option  Monte Carlo   New approach to option pricing: A generalized Black-Scholes formula without market assumptions 会议论文 作者:  Xicai, Guo;  Zhi'an, Liang 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2019/08/22 option pricing  actuarial pricing  fair premium  Black-Scholes model   Research of the price of coal exploit option based on the Black-Shcoles Model 会议论文 作者:  Shen, H;  Liu, YP 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/08/22 coal mining option  option pricing  Black-Shcoles Model   GARCH模型中美式亚式期权价值的蒙特卡罗模模拟算法 期刊论文 经济数学, 2004, 卷号: 21, 期号: 2, 页码: 141-148 作者:  邵斌;  丁娟 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/08/22 蒙特卡罗模拟法  GARCH期权定价模型  美式亚式期权  Monte Carlo simulation method  GARCH option pricing model  american-style asian option