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浏览/检索结果: 共5条，第1-5条 帮助 限定条件 专题：上海财经大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 控制混合方向误差的最优方法 期刊论文 华中师范大学学报(自然科学版), 2018, 期号: 2018年02期, 页码: 172-182 作者:  路万忠 收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2019/09/18 mdFDR  最优  很多假设  带方向性决策   基于非对称幂分布的中国开放式基金业绩评价和检验 期刊论文 数理统计与管理, 2013, 期号: 2015年01期, 页码: 162-174 作者:  苏辛;  周勇 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2019/09/18 开放式基金业绩评价  Sharpe比率  非对称幂分布  双样本假设检验   多重分形理论的大盘股和中小盘股差异性分析 期刊论文 管理学报, 2012, 期号: 2012年07期, 页码: 1025-1031 作者:  汪冬华;  索园园;  李欣然 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/09/18 多重分形-降趋脉动分析  大盘股  小盘股  波动率  风险度量   双长记忆GARCH族模型的预测能力比较研究——基于沪深股市数据的实证分析 期刊论文 中国管理科学, 2012, 期号: 2012年02期, 页码: 41-49 作者:  曹广喜;  曹杰;  徐龙炳 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/09/18 VaR  长记忆  ARFIMA  FIAPARCH  HYGARCH   沪深300指数跳的逐点检验及动态分析 期刊论文 中国管理科学, 2012, 期号: 2012年01期, 页码: 43-50 作者:  沈根祥 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/09/18 Poisson跳  门限双幂变差  时点方差  跳动态