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| 基于藤Copula分组模型的股票市场风险优化研究 期刊论文 2018, 期号: 8, 页码: 89 作者: 陈振龙[1]; 郝晓珍[1]
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| 我国股市投资风险的成因分析及对策研究 期刊论文 2014, 卷号: 0, 期号: 2X, 页码: 117 作者: 李金龙[1]
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| 基于时变混合Copula—MAR模型的股市间风险传染分析 期刊论文 2013, 期号: 10, 页码: 80 作者: 唐路明[1]; 徐彩云[1]
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| 衍生工具使用与公司风险:一个实证研究 期刊论文 2010, 期号: 9, 页码: 39 作者: 李义超[1]; 肖海霞[1]
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| 风险指数设计与上海股票市场风险分析 期刊论文 2005, 期号: 16, 页码: 156 作者: 彭寿康[1]; 顾丽亚[1]
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| 中国股指期货:莫等闲,急白国人头 期刊论文 2005, 期号: 11, 页码: 64 作者: 沈可挺[1]
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| 深沪股票市场的周效应检验 期刊论文 2004, 期号: 12, 页码: 28 作者: 王赛花[1]
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| 股市流动性风险研究——以浙江板块为例 期刊论文 2003, 期号: 10, 页码: 28 作者: 周明磊[1]
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| 也论中国股市的羊群效应 期刊论文 2003, 期号: 6, 页码: 19 作者: 徐蔼婷[1]; 徐秀明[2]
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| PowerBuilder6.0在股市规避风险中的应用 期刊论文 2001, 卷号: 27, 期号: 2, 页码: 161 作者: 陈子侠[1]
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