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	基于时变混合Copula—MAR模型的股市间风险传染分析
	唐路明[1]; 徐彩云[1]
	2013
期号	10页码:80
关键词	股票市场 金融风险 风险传染 时变混合Copula—MAR模型
URL标识	查看原文
内容类型	期刊论文
URI标识	http://www.corc.org.cn/handle/1471x/5549655
专题	浙江工商大学
作者单位	[1]浙江工商大学,浙江杭州310018
推荐引用方式 GB/T 7714	唐路明[1],徐彩云[1]. 基于时变混合Copula—MAR模型的股市间风险传染分析[J],2013(10):80.
APA	唐路明[1],&徐彩云[1].(2013).基于时变混合Copula—MAR模型的股市间风险传染分析.(10),80.
MLA	唐路明[1],et al."基于时变混合Copula—MAR模型的股市间风险传染分析"..10(2013):80.

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