QQ客服 官方微博 反馈留言

浏览/检索结果: 共6条，第1-6条 帮助 限定条件 专题：暨南大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 POT模型中GPD“厚尾”性及金融风险测度 期刊论文 2010, 期号: [db:dc_citation_issue], 页码: 107 作者:  桂文林[1,2];  韩兆洲[1];  潘庆年[2] 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/03 广义帕累托分布  形状参数  “厚尾”  VaR   PoT模型中GPD估计方法选择及金融风险测度 期刊论文 2010, 卷号: 40, 期号: [db:dc_citation_issue], 页码: 66 作者:  桂文林[1,2];  王宗毅[2];  韩兆洲[1] 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/03 广义帕累托分布  矩估计  概率加权矩估计  极大似然估计  蒙特卡罗模拟   基于熵最大原则的GPD估计与中国股市极值风险测度 期刊论文 2010, 卷号: 25, 期号: 6, 页码: 50 作者:  桂文林[1,2];  韩兆洲[1];  潘庆年[2] 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/09 熵  广义帕累托分布  VaR  ES  股市   广义Pareto分布尾部厚度的分析与应用 期刊论文 2009, 期号: 6, 页码: 153 作者:  桂文林[1,2];  徐芳燕[3] 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/06 广义帕累托分布  形状参数  VaR   两极端值模型的比较和应用 Comparison and Application of Two Extreme Value Models 期刊论文 2008, 卷号: 38, 期号: 24, 页码: 90 作者:  桂文林[1,2];  徐芳燕[3] 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/13 广义帕累托分布  广义极值分布  形状参数   基于极端值理论（EVT）的金融风险度量 学位论文 作者:  桂文林 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/06 极端值理论  阀顶点(POT)模型  GARCH模型  广义极值分布(GED)  广义帕累托分布(GPD)  极大似然估计  自助法  二项分布