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	基于熵最大原则的GPD估计与中国股市极值风险测度
	桂文林[1,2]; 韩兆洲[1]; 潘庆年[2]
	2010
卷号	25期号:6页码:50
关键词	熵 广义帕累托分布 VaR ES 股市
URL标识	查看原文
内容类型	期刊论文
URI标识	http://www.corc.org.cn/handle/1471x/4352845
专题	暨南大学
作者单位	1.[1]暨南大学统计系,广东广州510632 2.[2]惠州学院数学系,广东惠州516007
推荐引用方式 GB/T 7714	桂文林[1,2],韩兆洲[1],潘庆年[2]. 基于熵最大原则的GPD估计与中国股市极值风险测度[J],2010,25(6):50.
APA	桂文林[1,2],韩兆洲[1],&潘庆年[2].(2010).基于熵最大原则的GPD估计与中国股市极值风险测度.,25(6),50.
MLA	桂文林[1,2],et al."基于熵最大原则的GPD估计与中国股市极值风险测度".25.6(2010):50.

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