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浏览/检索结果: 共4条，第1-4条 帮助 限定条件 专题：山东大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Mean-variance hedging with basis risk 期刊论文 APPLIED STOCHASTIC MODELS IN BUSINESS AND INDUSTRY, 2019, 卷号: 35, 期号: 3, 页码: 704-716 作者:  Xue, Xiaole;  Zhang, Jingong;  Weng, Chengguo 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/11 basis risk  BSDE  Malliavin derivative  mean-variance analysis  optimal  hedging  stochastic LQ control   Mean-variance hedging with basis risk 期刊论文 Applied Stochastic Models in Business and Industry, 2018 作者:  Xue X.;  Zhang J.;  Weng C. 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/11 basis risk  BSDE  Malliavin derivative  mean-variance analysis  optimal hedging  stochastic LQ control   Malliavin method for optimal investment in financial markets with memory 期刊论文 OPEN MATHEMATICS, 2016, 卷号: 14, 页码: 286-299 作者:  An, Qiguang;  Zhao, Guoqing;  Zong, Gaofeng 收藏  |  浏览/下载：7/0  |  提交时间：2019/12/16 Mean-field  Backward stochastic Volterra equations  Malliavin  derivative  Maximum principle   Backward stochastic differential equations in finance 期刊论文 MATHEMATICAL FINANCE, 1997, 卷号: 7, 期号: 1, 页码: 1-71 作者:  El Karoui, N;  Peng, S;  Quenez, MC 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2020/01/14 backward stochastic equation  mathematical finance  pricing  hedging  portfolios  incomplete market  constrained portfolio  recursive utility  stochastic control  viscosity solution of PDE  Malliavin derivative