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山东大学 [5]
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期刊论文 [1]
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2011 [1]
2009 [1]
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基于有限元方法的可转债定价及实证分析
学位论文
2011
作者:
蒋剑克
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提交时间:2019/12/20
有限元方法
几何布朗运动
CIR模型
无套利定价原理
双因素模型
无套利原理下的期权定价性质
期刊论文
中国商界(下半月), 2009, 期号: 08, 页码: 46
作者:
郭培俊
;
李向南
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提交时间:2019/12/26
无套利原理(arbitrage-free principle)
期权定价
投资组合
欧式期权
美式期权
几个期权定价模型的数值计算、改进及其期权套利分析
学位论文
作者:
袁猷林
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提交时间:2019/12/20
无套利定价原理
期权定价
期权套利
金融工程定价原理及在中国的发展
学位论文
作者:
高丽华
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提交时间:2019/12/20
金融工程
无套利均衡
金融工具
金融创新
欧式期权B-S定价模型的推广及期权交易的风控管理
学位论文
作者:
马媛媛
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提交时间:2019/12/20
看涨期权
套期保值
无套利原理
布朗运动
跳-扩散过程
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