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市场微观结构噪声、跳跃与波动率估计：方法及其应用 学位论文
2017, 2016
张传海
收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2017/06/20
连续时间最优投资消费模型研究 学位论文
2016, 2015
宋静静
收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2017/06/20
随机利率下含信用风险的欧式期权的定价 期刊论文
2015
涂淑珍; 黄婧; 李时银
收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2016/07/01
基于广义谱和MCS检验的VaR模型预测绩效评估 期刊论文
2015
张玉鹏; 洪永淼
收藏  |  浏览/下载：10/0  |  提交时间：2016/05/17
多个资产期权的泡沫和Black-Scholes方程 期刊论文
2014
王艳培; 刘继春
收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2016/05/17
基于鞅转化的利率模型漂移函数的设定检验 期刊论文
2014
陈强; 郑旭; 许秀
收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2016/05/17
基于特征函数与数值计算的亚式期权定价 学位论文
2014, 2014
谭志学
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2016/01/12
Non-parametric Tests for the Martingale Restriction: A New Approach 研究报告
2013
Biao Guo; Qian Han; Doojin Ryu
收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2013/11/08
Disentangling the Effect of Jumps on Systematic Risk Using A New Estimator of Integrated Co-volatility 期刊论文
http://www.wise.xmu.edu.cn/paperInfor.asp?id=286, 2013
Kent Wang; Junwei Liu; Zhi Liu   
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2013/11/08
Is the KOSPI 200 Options Market Efficient? Parametric and Nonparametric Tests of the Martingale Restriction 期刊论文
http://www.wise.xmu.edu.cn/paperInfor.asp?id=253, 2013
Biao Guo; Qian Han; Doojin Ryu
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2013/11/08

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