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厦门大学 [31]
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2016 [4]
2015 [1]
2014 [3]
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2011 [6]
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基于EEMD模型的中美白糖期货价格相关性分析及趋势预测研究
学位论文
2016, 2016
孙宇环
收藏
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浏览/下载:5/0
  |  
提交时间:2017/06/20
白糖期货价格
EEMD分解
SVM预测
sugar futures prices
EEMD decomposition
SVM prediction
商品期货跨品种统计套利策略研究
学位论文
2016, 2016
曾沙
收藏
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2017/06/20
统计套利
GARCH模型
O-U模型
Statistical Arbitrage
GARCH Model
O-U Model
基于高频数据的我国国债期货统计套利实证分析
学位论文
2016, 2016
袁斯曼
收藏
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浏览/下载:4/0
  |  
提交时间:2017/06/20
统计套利
国债期货
GARCH模型
Statistical arbitrage
treasury future
GARCH model
中国期货市场的风险管理与资产配置功能研究——基于极端事件和尾部风险的视角
学位论文
2016, 2016
梁巨方
收藏
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浏览/下载:6/0
  |  
提交时间:2017/06/20
股指期货
流动性
尾部风险
Index Futures
Liquidity
Tail Risk
我国商品期货市场持仓额的信息含量研究
期刊论文
2015
郑振龙
;
孙清泉
;
杨涵宇
收藏
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浏览/下载:3/0
  |  
提交时间:2016/05/17
持仓额
预测能力
信息含量
market positioning
predicting ability
information content
基于MSVAR的国际原油期货价格变动研究
期刊论文
2014
李智
;
林伯强
;
许嘉峻
收藏
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浏览/下载:5/0
  |  
提交时间:2016/05/17
商品期货
石油价格
MSVAR
区制转换
Commodity futures
Oil price
MSVAR
Regime switching
中美商品期货市场价格发现能力及相关因素分析——基于11个大宗商品期货的实证分析
学位论文
2014, 2014
萧细妹
收藏
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浏览/下载:8/0
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提交时间:2016/01/12
商品期货
价格发现
信息份额
commodity futures
price discovery
information share
期货风险溢酬的分解—基于中国商品期货市场的经验证据
学位论文
2014, 2014
毛丹璐
收藏
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浏览/下载:3/0
  |  
提交时间:2016/01/12
商品期货商品期货
风险溢酬
基差因子
风险溢酬
基差因子
commodity futures
risk premium
basis factor
基于马尔可夫状态转换方法的套期保值
期刊论文
2013
赵华
;
王一鸣
;
王汨泉
收藏
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2016/05/17
状态转换
套期保值
时变转换概率
基差
regime switching
hedging
time-varying transition probability
basis
持仓量的信息含量——基于中国商品期货市场的经验证据
学位论文
2013, 2013
杨涵宇
收藏
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2016/01/13
商品期货
持仓量
预测力
commodity futures
open interest
predictive power
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