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Option-Implied variance asymmetry and the cross-section of stock returns
期刊论文
JOURNAL OF BANKING & FINANCE, 2019, 卷号: 101, 页码: 21-36
作者:
Huang, Tao
;
Li, Junye
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浏览/下载:14/0
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提交时间:2019/11/19
Risk-neutral skewness
Implied variance asymmetry
Risk-neutral semivariances
Informed trading
Return predictability
Liquidity
Average skewness matters
期刊论文
JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS, 2019, 卷号: 134, 期号: 1, 页码: 29-47
作者:
Jondeau, Eric
;
Zhang, Qunzi
;
Zhu, Xiaoneng
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浏览/下载:14/0
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提交时间:2019/12/11
Return predictability
Average skewness
Idiosyncratic skewness
Timing the market: the economic value of price extremes
期刊论文
Financial Innovation, 2018, 卷号: 4, 期号: 1
作者:
Xie,Haibin
;
Wang,Shouyang
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浏览/下载:14/0
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提交时间:2018/11/16
Price extremes
Return decomposition
Asymmetry
Return predictability
National elections and tail risk: International evidence
期刊论文
JOURNAL OF BANKING & FINANCE, 2018, 卷号: 88
作者:
Li, Qingyuan
;
Li, Si
;
Xu, Li
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/12/05
Political uncertainty
Tail risk
National elections
Political
Risk
Return skewness
Crash risk
Spatial Variability and Cartography of Maximum Annual Daily Rainfall under Different Return Periods in Northern Algeria
期刊论文
Journal of Mountain Science, 2015, 卷号: 12, 期号: 6, 页码: 1403-1421
作者:
MEDDI Mohamed
;
TOUMI Samir
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浏览/下载:13/0
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提交时间:2015/11/19
Annual maximum daily rainfall
Regionalisation
L-moments
Mapping
NorthernAlgeria
Realized Jump Risk and Equity Return in China
期刊论文
http://dx.doi.org/10.1155/2014/721635, 2014
Chen, Guojin
;
Liu, Xiaoqun
;
Hsieh, Peilin
;
Zhao, Xiangqin
;
陈国进
;
赵向琴
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2015/07/22
STOCK-MARKET VOLATILITY
RARE DISASTERS
IDIOSYNCRATIC VOLATILITY
LONG-RUN
COMPONENTS
FRAMEWORK
SKEWNESS
PUZZLES
PREMIUM
MODELS
彩票类股票交易行为分析:来自中国A股市场的证据
期刊论文
2013
郑振龙
;
孙清泉
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2016/05/17
博彩偏好
特质偏度
宏观因子
Lottery Preference
Idiosyncratic Skewness
Macro Factor
特质偏度是否被定价?
期刊论文
2013
郑振龙
;
王磊
;
王路跖
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2016/05/17
预期特质偏度
特质波动率之谜
收益率可预测性
expected idiosyncratic skew ness
idiosyncratic volatility puzzle
return predictability
考虑流动性的三阶矩资本资产定价的理论模型与实证研究
期刊论文
http://epub.edu.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=kjyj200808006&dbcode=CJFQ&dbname=CJFQ2008, 2012, 2012
王金安
;
陈浪南
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2017/06/19
CAPM
流动性
协方差
协偏态
F830.91
F224
Modeling and forecasting expected shortfall with the generalized asymmetric Student-t and asymmetric exponential power distributions
期刊论文
JOURNAL OF EMPIRICAL FINANCE, 2011, 卷号: 18, 期号: 4, 页码: 765-778
作者:
Zhu, Dongming
;
Galbraith, John W.
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/08/22
Asymmetric distribution
Expected shortfall
NGARCH model
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