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基于R语言的网络舆情对股市影响研究
期刊论文
兰州理工大学学报, 2018, 期号: 2018年04期, 页码: 103-108
作者:
朱昶胜
;
孙欣
;
冯文芳
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浏览/下载:15/0
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提交时间:2019/11/13
网络舆情
R语言
中文文本挖掘
SVR模型
基于高频数据HAR-CVX模型的沪深300指数的预测研究
期刊论文
中国管理科学, 2017, 期号: 2017年06期, 页码: 1-10
作者:
刘晓倩
;
王健
;
吴广
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/09/18
波动率预测
GARCH模型
SV模型
CVX
HAR-CVX模型
基于信息分解视角的香港股市运行效率研究
期刊论文
系统工程理论与实践, 2017, 卷号: 37, 期号: 6, 页码: 1432
作者:
谢海滨
;
顾霞
;
魏云捷
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浏览/下载:12/0
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提交时间:2020/01/10
资本资产定价模型应用研究——对上海机电股份贝塔系数的测算
期刊论文
生产力研究, 2016, 期号: 2016年12期, 页码: 150-153
作者:
张宸
;
高芸芸
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浏览/下载:21/0
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提交时间:2019/11/13
贝塔系数
资本资产定价模型
上海机电股份
跳跃行为、杠杆效应及长期记忆下的VaR预测
期刊论文
金融理论与实践, 2016, 期号: 2016年03期, 页码: 19-26
作者:
胡志军
;
谭中
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/09/18
风险价值
杠杆效应
异质自回归模型
极值理论
美联储量化宽松政策对中国资本市场的冲击效应研究
期刊论文
世界经济研究, 2015, 期号: 2015年06期, 页码: 12-23+127
作者:
唐旭茂
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2019/09/18
量化宽松
资本市场
冲击效应
指数跟踪投资组合与多信息下指数可预测性——基于Adaptive LASSO和ARIMA-ANN方法
期刊论文
系统工程, 2015, 期号: 2015年04期, 页码: 1-7
作者:
刘睿智
;
周勇
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/09/18
可预测性
自适应套索方法
指数分解预测
人工神经网络
有效市场
带高频信息及交互效应的波动率模型
期刊论文
海南金融, 2015, 期号: 2015年02期, 页码: 4-10
作者:
施雅丰
;
陶祥兴
收藏
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2019/09/18
波动率预测
隔夜波动率
周末效应
指数跟踪投资组合与多信息下指数可预测性---基于Adaptive LASSO和ARIMA-ANN方法
期刊论文
系统工程, 2015, 卷号: 33, 期号: 4, 页码: 1-7
作者:
刘睿智
;
周勇
收藏
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/08/22
可预测性
自适应套索方法
指数分解预测
人工神经网络
有效市场
Predictability
Adaptive LASSO
Index Decomposition &Prediction
ANN
Efficient Market
收益预测性:当前我国股票收益率的可预测问题
期刊论文
河南社会科学, 2015, 卷号: 23, 期号: 7
作者:
胡昌生
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提交时间:2019/12/05
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