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浏览/检索结果: 共9条，第1-9条 帮助 限定条件 内容类型：期刊论文    专题：上海财经大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 基于高频数据HAR-CVX模型的沪深300指数的预测研究 期刊论文 中国管理科学, 2017, 期号: 2017年06期, 页码: 1-10 作者:  刘晓倩;  王健;  吴广 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/09/18 波动率预测  GARCH模型  SV模型  CVX  HAR-CVX模型   跳跃行为、杠杆效应及长期记忆下的VaR预测 期刊论文 金融理论与实践, 2016, 期号: 2016年03期, 页码: 19-26 作者:  胡志军;  谭中 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/09/18 风险价值  杠杆效应  异质自回归模型  极值理论   美联储量化宽松政策对中国资本市场的冲击效应研究 期刊论文 世界经济研究, 2015, 期号: 2015年06期, 页码: 12-23+127 作者:  唐旭茂 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/09/18 量化宽松  资本市场  冲击效应   指数跟踪投资组合与多信息下指数可预测性——基于Adaptive LASSO和ARIMA-ANN方法 期刊论文 系统工程, 2015, 期号: 2015年04期, 页码: 1-7 作者:  刘睿智;  周勇 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/09/18 可预测性  自适应套索方法  指数分解预测  人工神经网络  有效市场   带高频信息及交互效应的波动率模型 期刊论文 海南金融, 2015, 期号: 2015年02期, 页码: 4-10 作者:  施雅丰;  陶祥兴 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/09/18 波动率预测  隔夜波动率  周末效应   指数跟踪投资组合与多信息下指数可预测性---基于Adaptive LASSO和ARIMA-ANN方法 期刊论文 系统工程, 2015, 卷号: 33, 期号: 4, 页码: 1-7 作者:  刘睿智;  周勇 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/08/22 可预测性  自适应套索方法  指数分解预测  人工神经网络  有效市场  Predictability  Adaptive LASSO  Index Decomposition &Prediction  ANN  Efficient Market   分析师行为对房地产股票泡沫影响的量化分析 期刊论文 淮海工学院学报(自然科学版), 2010, 期号: 2010年04期, 页码: 60-63 作者:  张晓冬;  陈鲁 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/09/18 房地产股  分析师覆盖率  股票基准价  股票超出泡沫收益率  修正GARCH模型   基于R/S法分析中国股票市场的非线性特征 期刊论文 预测, 2002, 期号: 2002年03期, 页码: 42-45 作者:  王明涛 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/09/18 R/S分析  中国股票市场  非线性   基于R／S法分析中国股票市场的非线性特征 期刊论文 预测, 2002, 期号: 2002年第3期42-45,共4页, 页码: 42-45 作者:  王明涛 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/09/19 R/S分析  中国股票市场  非线性