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浏览/检索结果: 共6条，第1-6条 帮助 限定条件 内容类型：期刊论文    专题：湖南大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 基于随机波动率模型的上证50ETF期权定价研究 期刊论文 数理统计与管理, 2019, 卷号: 第1期, 页码: 115-131 作者:  吴鑫育;  李心丹;  马超群 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/13 期权定价  随机波动率  非仿射模型  上证50ETF期权  两步估计法   中国股票市场的时变杠杆效应研究——基于随机Copula模型的实证分析 期刊论文 管理科学学报, 2017, 卷号: 第9期, 页码: 70-84 作者:  吴鑫育;  任森春;  马超群;  汪寿阳 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2019/12/26 时变杠杆效应尾部相关性随机Copula模型已实现波动率极大似然估计   考虑微观结构噪声的非仿射期权定价研究——基于上证50ETF期权高频数据的实证分析 期刊论文 中国管理科学, 2017, 卷号: 第12期, 页码: 99-108 作者:  吴鑫育;  李心丹;  马超群 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2019/12/31 微观结构噪声  非仿射波动率  上证50ETF期权  iVX  极大似然估计  高频数据   随机波动率模型的参数估计及对中国股市的实证 期刊论文 系统工程理论与实践, 2014, 卷号: 第34卷 第1期, 页码: 35-44 作者:  吴鑫育;  马超群;  汪寿阳 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/31 随机波动率模型  有偏  尖峰厚尾  有效重要性抽样  极大似然方法   中美股市收益率波动特征比较分析：基于非参数检验及其分布的核密度估计 期刊论文 中国外资, 2013, 卷号: 第20期, 页码: 1-4 作者:  厉益洲;  张泓屿;  王耶李 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2020/01/05 股票收益率  波动特征  非参数检验  核密度估计   基于EIS的杠杆随机波动率模型的极大似然估计 期刊论文 管理科学学报, 2013, 卷号: 第16卷 第1期, 页码: 74-86 作者:  吴鑫育;  周海林;  汪寿阳;  马超群 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/31 随机波动率  杠杆效应  有效重要性抽样  极大似然