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浏览/检索结果: 共3条，第1-3条 帮助 限定条件 发表日期：2020    专题：数学与系统科学研究院    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 沪深300股指期现货市场时变信息溢出因果检验-基于时变DCC-GARCH-Hong方法和LRSM断点检验 期刊论文 系统科学与数学, 2020, 卷号: 40, 期号: 11, 页码: 1901-1917 作者:  朱莉;  陈占寿;  刘向丽;  杨晓光 收藏  |  浏览/下载：44/0  |  提交时间：2021/04/26 Stock index futures  information spillover  time-varying DCC-GARCH-Hong causality test  LRSM breakpoint test  股指期货  信息溢出  时变DCC-GARCH-Hong因果检验  LRSM断点检验   投资者情绪的不对称性及其原因--来自中国市场的实证 期刊论文 系统科学与数学, 2020, 卷号: 40.0, 期号: 004, 页码: 612-633 作者:  陆昌;  刘洋;  杨晓光 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2021/01/14 隔夜收益率  投资者情绪  不对称性  处置效应   个体投资者情绪与股票价格行为的互动关系研究 期刊论文 中国管理科学, 2020, 卷号: 000, 期号: 003, 页码: 191-200 作者:  黄创霞;  温石刚;  杨鑫;  文凤华;  杨晓光 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2021/01/14 投资者情绪  SO-LNPMI算法  格兰杰因果检验