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内容类型
期刊论文 [13]
会议论文 [3]
学位论文 [2]
发表日期
2017 [18]
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共18条,第1-10条
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发表日期:2017
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Asset prices and economic fluctuations: The implications of stochastic volatility
期刊论文
ECONOMIC MODELLING, 2017, 卷号: 64, 页码: 128-140
作者:
Chen, Junping
;
Xiong, Xiong
;
Zhu, Jie
;
Zhu, Xiaoneng
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2019/08/22
Economic fluctuations
Dynamic Fama-French factors
Stochastic volatility
International stock markets
Predictability
市场微观结构噪声、跳跃与波动率估计:方法及其应用
学位论文
2017, 2016
张传海
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2017/06/20
市场微观结构噪声
跳跃
波动率估计
Market microstructure noise
jumps
volatility estimation
沪港通对上海股票市场影响的研究
学位论文
2017, 2016
黄文
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2017/06/20
沪港通
波动性
联动性
Shanghai-Hong Kong Stock Connect program
volatility
co-movement
Time-varying coefficient vector autoregressions model based on dynamic correlation with an application to crude oil and stock markets
期刊论文
ENVIRONMENTAL RESEARCH, 2017, 卷号: 152, 页码: 351-359
作者:
Lu, Fengbin
;
Qiao, Han
;
Wang, Shouyang
;
Lai, Kin Keung
;
Li, Yuze
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浏览/下载:28/0
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提交时间:2018/07/30
Time-varying coefficient VAR
Dynamic lagged correlation
Granger causality
Crude oil
Stock market
货币政策、投资者情绪与中国股票市场波动性:理论与实证 Monetary Policy, Investor Sentiment and Volatility of Chinese Stock Market: Theory and Evidence
期刊论文
2017, 卷号: 0, 页码: 1-11
作者:
陈其安
;
雷小燕
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浏览/下载:15/0
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提交时间:2019/11/29
Exploring mutual information-based sentimental analysis with kernel-based extreme learning machine for stock prediction
期刊论文
SOFT COMPUTING, 2017
Wang, Feng
;
Zhang, Yongquan
;
Rao, Qi
;
Li, Kangshun
;
Zhang, Hao
收藏
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2017/12/03
Stock prediction
Sentimental analysis
Mutual information
Extreme learning machine
Optimization
NEURAL-NETWORK
WEIGHTS
An Analysis of the Correlation between Internet Public Opinion and Stock Market
会议论文
2017 4th International Conference on Information Science and Control Engineering (ICISCE), Changsha, China, July 21-23, 2017
作者:
Zheng ZY(郑泽宇)
;
Fu DZ(付殿峥)
;
Li R(李瑞)
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浏览/下载:19/0
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提交时间:2017/12/21
stock comment
emotional analysis
time series
correlation
Research on Ownership Structure and Stock Price Fluctuation
期刊论文
PROCEEDINGS OF THE 2017 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, MANAGEMENT, COMPUTER AND SOCIETY (EMCS 2017), 2017, 卷号: Vol.61, 页码: 438-442
作者:
Ni, W
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浏览/下载:9/0
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提交时间:2019/02/25
Ownership concentration
Ownership balance
State holdings
Stock volatility
Public utility
Research on Stock Returns and Volatility-Based on ARCH - GARCH Model
会议论文
PROCEEDINGS OF THE 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANAGEMENT, EDUCATION, INFORMATION AND CONTROL (MEICI 2017), 2017-01-01
作者:
Hu, Linna[1]
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浏览/下载:10/0
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提交时间:2019/04/24
Time series
Stock returns
Volatility
ARCH - GARCH Model
Modeling volatility linkages between Shanghai and Hong Kong stock markets before and after the connect program
期刊论文
ECONOMIC MODELLING, 2017, 卷号: 67, 页码: 346-354
作者:
Link, Wensheng[1]
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/04/24
The Connect Program
Volatility
Spillover
NIS
Asymmetry
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