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浏览/检索结果: 共5条，第1-5条 帮助 限定条件 发表日期：2017     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Asymmetric effects of oil price shocks on stock returns: evidence from a two-stage Markov regime-switching approach 期刊论文 APPLIED ECONOMICS, 2017, 卷号: 49, 页码: 2491-2507 作者:  Zhu, Huiming;  Su, Xianfang;  You, Wanhai;  Ren, Yinghua 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/11/21 Markov regime-switching  stock returns  oil price shocks  Asymmetric effects   半马氏市道轮换利率期限结构模型——基于最小Tsallis熵鞅测度 Semi-Markov regime switching interest rate term structure models -- Based on minimal Tsallis entropy martingale measure 期刊论文 2017, 卷号: 37, 期号: 5, 页码: 1136 作者:  柳向东;  王星蕊 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/13 Ho—Lee模型  利率期限结构  最小Tsallis熵鞅测度  债券期权定价   An integration by parts formula in a Markovian regime switching model and application to sensitivity analysis 期刊论文 STOCHASTIC ANALYSIS AND APPLICATIONS, 2017, 卷号: 35, 期号: 5, 页码: 919-940 作者:  Liu, Yue[1];  Privault, Nicolas[2] 收藏  |  浏览/下载：8/0  |  提交时间：2019/12/24 Integration by parts  Markov chains  regime switching  sensitivity analysis   Optimal financing and dividend policy with Markovian switching regimes 期刊论文 Communications in Statistics - Theory and Methods, 2017, 卷号: Vol.46 No.5, 页码: 2161-2180 作者:  Zhu, Huiming;  Deng, Chao;  Deng, Yingchun;  Huang, Ya 收藏  |  浏览/下载：16/0  |  提交时间：2019/12/31 Markov regime switching  upward jump model  optimal dividend  equity issuance  Hamilton–Jacobi–Bellman equation   Asymmetric effects of oil price shocks on stock returns: evidence from a two-stage Markov regime-switching approach 期刊论文 Applied Economics, 2017, 卷号: Vol.49 No.25, 页码: 2491-2507 作者:  Zhu, HM;  Su, XF;  You, WH;  Ren, YH 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2019/12/31 Asymmetric effects  stock returns  oil price shocks  Markov regime-switching